Хотите диверсифицировать портфель помимо VGPMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VGPMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VGPMX.
Лучшие диверсификаторы для VGPMX
4 фондов имеют низкую корреляцию с VGPMX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.14, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.14 | -0.14 | -0.09 | 51 | Multistrategy | VGPMX vs QSPNX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.11 | 0.18 | 0.23 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VGPMX vs VTAPX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 92 | Bank Loan | VGPMX vs FFRHX | |
| AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 0.26 | 0.09 | -0.03 | 87 | Systematic Trend | VGPMX vs QMHNX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 0.30 | 0.51 | 0.63 | 61 | Energy Equities | VGPMX vs VGENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VGPMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VGPMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.09 | 0.08 | 0.20 | 72 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.04 | 0.09 | 0.22 | 74 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.03 | 0.07 | 0.25 | 69 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.02 | 0.12 | 0.20 | 62 | Utilities | |
| Walmart Inc. | -0.02 | 0.09 | 0.17 | 69 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VGPMX
Добавьте VGPMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGPMX