Хотите диверсифицировать портфель помимо VGPMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VGPMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VGPMX.
Лучшие диверсификаторы для VGPMX
10 фондов имеют низкую корреляцию с VGPMX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.13 | -0.14 | -0.09 | 82 | Multistrategy | VGPMX vs QSPNX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.13 | 0.35 | 0.49 | 76 | Energy Equities | VGPMX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VGPMX vs VTAPX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.24 | 0.38 | 0.42 | 54 | Commodities | VGPMX vs PCRIX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.24 | 0.24 | 0.31 | 93 | Bank Loan | VGPMX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VGPMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VGPMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.12 | 0.05 | 0.19 | 56 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.12 | 0.07 | 0.19 | 80 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.08 | 0.06 | 0.23 | 82 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.07 | 0.08 | 0.21 | 84 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.04 | 0.11 | 0.21 | 64 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VGPMX
Добавьте VGPMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGPMX