Хотите диверсифицировать портфель помимо VGPMX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VGPMX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VGPMX
12 фондов имеют низкую корреляцию с VGPMX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.11 | -0.13 | -0.09 | 77 | Multistrategy | VGPMX vs QSPNX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 0.08 | 0.30 | 0.46 | 65 | Energy Equities | VGPMX vs VENAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.12 | 0.34 | 0.48 | 85 | Energy Equities | VGPMX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VGPMX vs VTAPX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Cla... | 0.20 | 0.39 | 0.54 | 91 | Dividend | VGPMX vs SVAAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VGPMX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.16 | 0.06 | 0.17 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.13 | 0.06 | 0.22 | 87 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.09 | 0.07 | 0.21 | 86 | Consumer Defensive | |
| Walmart Inc. | -0.03 | 0.08 | 0.16 | 59 | Consumer Defensive | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.03 | 0.23 | 0.38 | 86 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VGPMX
Добавьте VGPMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VGPMX