PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEVFX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEVFXVIGIX
Дох-ть с нач. г.13.01%24.27%
Дох-ть за 1 год25.29%38.27%
Дох-ть за 3 года2.69%6.86%
Дох-ть за 5 лет9.00%18.39%
Дох-ть за 10 лет8.15%15.23%
Коэф-т Шарпа1.562.36
Коэф-т Сортино2.263.02
Коэф-т Омега1.271.43
Коэф-т Кальмара1.693.06
Коэф-т Мартина8.9912.13
Индекс Язвы3.11%3.28%
Дневная вол-ть17.92%16.88%
Макс. просадка-47.53%-56.81%
Текущая просадка-2.54%-2.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VEVFX и VIGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VIGIX

С начала года, VEVFX показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 24.27%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 8.15% против 15.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.92%
12.27%
VEVFX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEVFX и VIGIX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
График комиссии VEVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEVFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEVFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEVFX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEVFX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEVFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEVFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEVFX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.99
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 12.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.13

Сравнение коэффициента Шарпа VEVFX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.36
VEVFX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VIGIX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VIGIX в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
0.68%0.76%3.85%4.07%0.86%1.47%8.92%3.78%2.26%6.31%5.96%7.02%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VIGIX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.54%
-2.86%
VEVFX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.82%
4.48%
VEVFX
VIGIX