PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEVFX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVFX с VIGIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEVFX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между VEVFX и VIGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEVFX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEVFX:

-0.35

VIGIX:

0.76

Коэф-т Сортино

VEVFX:

-0.29

VIGIX:

1.27

Коэф-т Омега

VEVFX:

0.95

VIGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VEVFX:

-0.27

VIGIX:

0.90

Коэф-т Мартина

VEVFX:

-0.64

VIGIX:

3.07

Индекс Язвы

VEVFX:

14.97%

VIGIX:

6.75%

Дневная вол-ть

VEVFX:

27.64%

VIGIX:

25.53%

Макс. просадка

VEVFX:

-50.98%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

VEVFX:

-22.03%

VIGIX:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, VEVFX показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции VEVFX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 3.44% против 15.32% соответственно.

VEVFX

С начала года

-4.31%

1 месяц

15.02%

6 месяцев

-17.88%

1 год

-9.51%

5 лет

12.51%

10 лет

3.44%

VIGIX

С начала года

1.34%

1 месяц

18.02%

6 месяцев

4.69%

1 год

19.15%

5 лет

18.02%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEVFX и VIGIX

VEVFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEVFX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VEVFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEVFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEVFX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEVFX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVFX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVFX и VIGIX

Дивидендная доходность VEVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VIGIX в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEVFX
Vanguard Explorer Value Fund		1.88%1.79%1.73%1.29%0.76%0.86%1.47%1.25%0.79%0.92%0.83%0.87%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок VEVFX и VIGIX

Максимальная просадка VEVFX за все время составила -50.98%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVFX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEVFX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VEVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...