Хотите диверсифицировать портфель помимо VEMAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VEMAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VEMAX.
Лучшие диверсификаторы для VEMAX
14 фондов имеют низкую корреляцию с VEMAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.30 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.02 | 0.19 | 0.30 | 76 | Energy Equities | VEMAX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 0.03 | 0.25 | 0.37 | 85 | Energy Equities | VEMAX vs VGELX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 90 | Inflation-Protected Bonds | VEMAX vs VTAPX | |
| PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 0.09 | 0.25 | 0.26 | 54 | Commodities | VEMAX vs PCRIX | |
| Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 60 | Government Bonds | VEMAX vs VFISX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VEMAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VEMAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.33, против 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.33 | -0.09 | 0.02 | 56 | Industrials | |
| Chubb Limited | -0.27 | -0.07 | 0.08 | 82 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.25 | -0.07 | -0.01 | 64 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.24 | -0.04 | 0.05 | 80 | Consumer Defensive | |
| The Southern Company | -0.21 | -0.04 | 0.02 | 56 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VEMAX
Добавьте VEMAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEMAX