PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMAX с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMAX с VEXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX).

VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMAX и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMAX и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-1.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VEMAX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у VEXAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VEMAX уступали акциям VEXAX по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.92% соответственно.

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%

VEXAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.16%
3 года*
15.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VINIXVEXAX с VO

Сравнение комиссий VEMAX и VEXAX

VEMAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VEXAX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEMAX vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMAX c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMAXVEXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.91

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.41

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.39

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

5.71

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMAX vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMAX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VEXAX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMAX и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMAXVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.91

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.08

Корреляция

Корреляция между VEMAX и VEXAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMAX и VEXAX

Дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VEXAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.18%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок VEMAX и VEXAX

Максимальная просадка VEMAX за все время составила -66.45%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMAX и VEXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMAXVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.45%

-58.08%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-14.63%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-36.33%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-41.62%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-7.17%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.24%

-12.25%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.57%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMAX и VEXAX

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеют волатильность 6.88% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMAXVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.02%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.51%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

22.99%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

22.38%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

22.33%

-5.94%