PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCSAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с VGT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или VGT.

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.73

VGT:

0.48

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.23

VGT:

0.90

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.15

VGT:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.20

VGT:

0.57

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.77

VGT:

1.84

Индекс Язвы

VCSAX:

2.83%

VGT:

8.38%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.27%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VCSAX:

-0.88%

VGT:

-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.46% против 19.87% соответственно.

VCSAX

С начала года

6.03%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

4.55%

1 год

10.28%

3 года

9.80%

5 лет

11.41%

10 лет

8.46%

VGT

С начала года

-1.30%

1 месяц

21.24%

6 месяцев

0.37%

1 год

14.26%

3 года

22.87%

5 лет

20.03%

10 лет

19.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий VCSAX и VGT

И VCSAX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VGT

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VGT

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...