PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VGT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
597.13%
1,241.63%
VCSAX
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.87

VGT:

0.37

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.32

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.17

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.28

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

VCSAX:

4.13

VGT:

1.41

Индекс Язвы

VCSAX:

2.75%

VGT:

7.90%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.11%

VGT:

29.95%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

VCSAX:

-3.04%

VGT:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -11.99%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.31% против 18.64% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.71%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

2.74%

1 год

10.85%

5 лет

10.75%

10 лет

8.31%

VGT

С начала года

-11.99%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.98%

1 год

10.91%

5 лет

19.45%

10 лет

18.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и VGT

И VCSAX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.87
VGT: 0.37
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.32
VGT: 0.71
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.17
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.28
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VCSAX: 4.13
VGT: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.37
VCSAX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VGT

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VGT в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VGT

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.04%
-15.44%
VCSAX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 7.96%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.96%
19.16%
VCSAX
VGT