Сравнение VCSAX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или VGT.
Основные характеристики
| VCSAX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.27% | 27.32% |
| Дох-ть за 1 год | 19.42% | 41.89% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 11.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 22.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 20.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.24 | 10.33 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 21.05% |
| Макс. просадка | -34.34% | -54.63% |
| Текущая просадка | -3.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и VGT
С начала года, VCSAX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.39% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и VGT
И VCSAX, и VGT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSAX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и VGT
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности VGT в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.59% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.77% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% | 2.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и VGT
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 2.61%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.