PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCSAX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCSAX с SPLG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или SPLG.

Корреляция

Корреляция между VCSAX и SPLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.73

SPLG:

0.69

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.23

SPLG:

1.10

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.15

SPLG:

1.16

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.20

SPLG:

0.73

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.77

SPLG:

2.79

Индекс Язвы

VCSAX:

2.83%

SPLG:

4.89%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.27%

SPLG:

19.46%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

VCSAX:

-0.88%

SPLG:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.69% соответственно.

VCSAX

С начала года

6.03%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

4.55%

1 год

10.28%

3 года

9.80%

5 лет

11.41%

10 лет

8.46%

SPLG

С начала года

1.48%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

1.08%

1 год

13.34%

3 года

16.78%

5 лет

16.78%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VCSAX и SPLG

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPLG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и SPLG

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SPLG в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares		2.35%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.40%2.56%1.92%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и SPLG

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и SPLG

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 3.88%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...