PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и SPLG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
517.25%
554.02%
VCSAX
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.79

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.21

SPLG:

0.88

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.15

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.16

SPLG:

0.56

Коэф-т Мартина

VCSAX:

3.74

SPLG:

2.27

Индекс Язвы

VCSAX:

2.76%

SPLG:

4.60%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.13%

SPLG:

19.29%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

VCSAX:

-3.20%

SPLG:

-9.83%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SPLG с доходностью -5.70%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.35% против 12.11% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.54%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

2.31%

1 год

10.81%

5 лет

10.55%

10 лет

8.35%

SPLG

С начала года

-5.70%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.83%

5 лет

15.26%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и SPLG

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.79
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.21
SPLG: 0.88
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.15
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.16
SPLG: 0.56
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCSAX: 3.74
SPLG: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.54
VCSAX
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и SPLG

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.77%2.52%2.40%2.56%1.92%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и SPLG

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.20%
-9.83%
VCSAX
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и SPLG

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 7.89%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.89%
14.16%
VCSAX
SPLG