Сравнение VCSAX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
VCSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCSAX или SPLG.
Основные характеристики
| VCSAX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.27% | 25.61% |
| Дох-ть за 1 год | 19.42% | 37.26% |
| Дох-ть за 3 года | 6.34% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.24% | 15.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 4.47 |
| Коэф-т Мартина | 13.24 | 20.28 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.91% | 12.25% |
| Макс. просадка | -34.34% | -54.50% |
| Текущая просадка | -3.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCSAX и SPLG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCSAX и SPLG
С начала года, VCSAX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCSAX и SPLG
VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCSAX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSAX и SPLG
Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SPLG в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares | 2.59% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.77% | 2.52% | 2.40% | 2.56% | 1.92% | 2.21% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок VCSAX и SPLG
Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCSAX и SPLG
Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 2.61%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.