PortfoliosLab logo
Сравнение VCSAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSAX и VIGAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VCSAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
597.13%
882.23%
VCSAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSAX:

0.87

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VCSAX:

1.32

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VCSAX:

1.17

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VCSAX:

1.28

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VCSAX:

4.13

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VCSAX:

2.75%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VCSAX:

13.11%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VCSAX:

-34.34%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VCSAX:

-3.04%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VCSAX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VCSAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.44% соответственно.


VCSAX

С начала года

3.71%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

2.74%

1 год

11.00%

5 лет

10.55%

10 лет

8.46%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSAX и VIGAX

VCSAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VCSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSAX: 0.10%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCSAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSAX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VCSAX: 0.87
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VCSAX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSAX: 1.32
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VCSAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCSAX: 1.17
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VCSAX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCSAX: 1.28
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VCSAX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VCSAX: 4.13
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VCSAX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.57
VCSAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSAX и VIGAX

Дивидендная доходность VCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSAX
Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.77%2.52%2.40%2.56%1.92%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VCSAX и VIGAX

Максимальная просадка VCSAX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.04%
-11.79%
VCSAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VCSAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares (VCSAX) составляет 7.96%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VCSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.96%
17.11%
VCSAX
VIGAX