Сравнение VCIT с GVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI).
VCIT и GVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. GVI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или GVI.
Основные характеристики
| VCIT | GVI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.22% | 2.57% |
| Дох-ть за 1 год | 9.22% | 5.61% |
| Дох-ть за 3 года | -0.87% | -0.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.98% | 0.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.79% | 1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.10 | 6.18 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 5.66% | 3.60% |
| Макс. просадка | -20.56% | -12.93% |
| Текущая просадка | -5.16% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между VCIT и GVI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и GVI
С начала года, VCIT показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 2.57%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции GVI по среднегодовой доходности: 2.79% против 1.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и GVI
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GVI в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCIT c GVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и GVI
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности GVI в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 3.33% | 2.75% | 1.86% | 1.46% | 1.84% | 2.29% | 2.16% | 1.91% | 1.77% | 1.75% | 1.72% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и GVI
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и GVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и GVI
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.