PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с IGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с IGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV).

VCIT и IGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US. Фонд был запущен 21 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и IGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и IGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		-1.19%9.96%-6.50%5.57%-22.07%-9.25%10.88%3.76%-2.60%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 3.08% против -1.31% соответственно.

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%

IGOV

1 день
0.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.10%
1 год
5.60%
3 года*
1.45%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с IGOV:
IGOV с BNDXIGOV с BWXIGOV с AGGIGOV с BSVIGOV с FLIAIGOV с BNDIGOV с SCHD

Сравнение комиссий VCIT и IGOV

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.

IGOV
iShares International Treasury Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. IGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IGOV
Ранг доходности на риск IGOV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGOV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGOV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGOV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGOV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGOV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c IGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITIGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.62

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.98

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.03

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

2.75

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. IGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IGOV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и IGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITIGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.62

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.42

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.01

+0.74

Корреляция

Корреляция между VCIT и IGOV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и IGOV

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IGOV в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
IGOV
iShares International Treasury Bond ETF		1.43%1.41%0.59%0.00%0.11%0.39%0.00%0.24%0.31%0.19%0.69%0.12%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и IGOV

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITIGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-35.88%

+15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.70%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-33.17%

+12.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-35.88%

+15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-24.53%

+22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-10.89%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.15%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и IGOV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.08%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITIGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

3.57%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

5.30%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

9.04%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

9.87%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

8.58%

-2.31%