Сравнение VCIT с IGOV
VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) and IGOV (iShares International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while IGOV is a International Government Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCIT returned 2.73%/yr vs -1.46%/yr for IGOV. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VCIT charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for IGOV.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и IGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCIT показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у IGOV с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции IGOV по среднегодовой доходности: 2.73% против -1.46% соответственно.
VCIT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.73%
- Всё время*
- 4.28%
IGOV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -1.92%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- -1.46%
- Всё время*
- 0.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.69M | $16.51M | $16.37M | |
| $706.93M | $656.59M | $717.50M |
Сравнение доходности по годам VCIT и IGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.06% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | -0.48% | 9.96% | -6.50% | 5.57% | -22.07% | -9.25% | 10.88% | 3.76% | -2.60% | 11.38% |
Correlation
The correlation between VCIT and IGOV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.49 |
Over the past year, VCIT and IGOV have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCIT vs. IGOV — Ранг доходности на риск
VCIT
IGOV
Сравнение VCIT c IGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares International Treasury Bond ETF (IGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCIT | IGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.05 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | -0.10 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCIT и IGOV
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IGOV в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCIT | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -35.88% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -6.14% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.29% | -10.65% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | -32.53% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.56% | -35.88% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -23.99% | +22.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -11.15% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.91% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и IGOV
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.14%, в то время как у iShares International Treasury Bond ETF (IGOV) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCIT | IGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.94% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 6.25% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 7.82% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 9.99% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 8.59% | -2.31% |
Сравнение комиссий VCIT и IGOV
VCIT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IGOV в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и IGOV
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности IGOV в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGOV iShares International Treasury Bond ETF | 1.42% | 1.41% | 0.59% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.00% | 0.24% | 0.31% | 0.19% | 0.69% | 0.12% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.86% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
VCIT and IGOV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGOV has higher volatility (1.94%) compared to VCIT (1.14%). In terms of maximum drawdown, VCIT dropped -20.56% vs IGOV's -35.88%.
On 10-year performance, VCIT leads with 2.73% vs -1.46% for IGOV. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.73% return vs -1.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IGOV.
VCIT has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 1.42% for IGOV.
VCIT is categorized as Corporate Bonds, while IGOV is International Government Bonds. VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index, while IGOV tracks FTSE World Government Bond Index - Developed Markets Capped Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VCIT and 0.35% for IGOV.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCIT и IGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор