PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с IJK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с IJK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).

VCIT и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		5.12%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям IJK по среднегодовой доходности: 3.08% против 10.57% соответственно.

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%

IJK

1 день
1.11%
1 месяц
-5.74%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.22%
1 год
22.12%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с ^GSPCIJK с VUG

Сравнение комиссий VCIT и IJK

VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VCIT vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITIJKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.53

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.68

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.18

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJK равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.99

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.35

+0.41

Корреляция

Корреляция между VCIT и IJK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и IJK

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности IJK в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.61%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и IJK

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IJK.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-54.47%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-13.71%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-29.24%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-39.25%

+18.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.74%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-10.86%

+7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

3.20%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и IJK

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 2.08%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

7.86%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

13.37%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

22.39%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

20.63%

-14.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

21.00%

-14.73%