Сравнение VCIT с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
VCIT и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или IJK.
Основные характеристики
| VCIT | IJK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.13% | 20.52% |
| Дох-ть за 1 год | 9.85% | 30.55% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 3.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.79% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 6.81 | 10.00 |
| Индекс Язвы | 1.39% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 5.68% | 16.26% |
| Макс. просадка | -20.56% | -54.47% |
| Текущая просадка | -5.25% | -2.58% |
Корреляция
Корреляция между VCIT и IJK составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и IJK
С начала года, VCIT показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции VCIT уступали акциям IJK по среднегодовой доходности: 2.79% против 10.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и IJK
VCIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCIT c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и IJK
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IJK в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.31% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.82% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и IJK
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и IJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и IJK
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) составляет 1.77%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что VCIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.