Хотите диверсифицировать портфель помимо VBTLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBTLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBTLX.
Лучшие диверсификаторы для VBTLX
89 фондов имеют низкую корреляцию с VBTLX (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.30 | -0.09 | -0.11 | 87 | Energy Equities | VBTLX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.30 | -0.10 | -0.11 | 71 | Energy Equities | VBTLX vs VENAX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.19 | -0.16 | -0.19 | 96 | Long-Short | VBTLX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.18 | -0.15 | -0.19 | 96 | Long-Short | VBTLX vs VMNFX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.17 | -0.01 | 0.03 | 59 | Commodities | VBTLX vs VCMDX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBTLX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBTLX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.34 | -0.14 | -0.14 | 73 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.31 | -0.11 | -0.11 | 72 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.30 | -0.11 | -0.11 | 80 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.29 | -0.10 | -0.12 | 85 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.27 | -0.10 | -0.10 | 77 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBTLX
Добавьте VBTLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBTLX