Хотите диверсифицировать портфель помимо VBTLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBTLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBTLX.
Лучшие диверсификаторы для VBTLX
113 фондов имеют низкую корреляцию с VBTLX (менее 0.3), из них 7 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.26 | -0.07 | -0.11 | 77 | Energy Equities | VBTLX vs FSENX | |
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.25 | -0.07 | -0.12 | 58 | Energy Equities | VBTLX vs VENAX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | -0.18 | 0.01 | 0.03 | 69 | Commodities | VBTLX vs VCMDX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.13 | -0.14 | -0.19 | 67 | Long-Short | VBTLX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.13 | -0.14 | -0.19 | 65 | Long-Short | VBTLX vs VMNFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBTLX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBTLX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.26 | -0.08 | -0.12 | 86 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.25 | -0.11 | -0.13 | 78 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.24 | -0.09 | -0.13 | 89 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.22 | -0.07 | -0.11 | 84 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.18 | -0.02 | -0.05 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBTLX
Добавьте VBTLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBTLX