Хотите диверсифицировать портфель помимо VBTLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBTLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBTLX.
Лучшие диверсификаторы для VBTLX
104 фондов имеют низкую корреляцию с VBTLX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.27 | -0.08 | -0.11 | 60 | Energy Equities | VBTLX vs FSENX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | -0.18 | -0.16 | -0.19 | 89 | Long-Short | VBTLX vs VMNIX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.17 | -0.15 | -0.19 | 89 | Long-Short | VBTLX vs VMNFX | |
| Vanguard Energy Fund Admiral Shares | -0.03 | 0.13 | 0.03 | 73 | Energy Equities | VBTLX vs VGELX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | -0.03 | 0.13 | 0.03 | 72 | Energy Equities | VBTLX vs VGENX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBTLX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBTLX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.31 | -0.12 | -0.13 | 59 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.27 | -0.09 | -0.12 | 73 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.27 | -0.09 | -0.12 | 65 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.25 | -0.10 | -0.13 | 68 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.19 | -0.02 | -0.05 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBTLX
Добавьте VBTLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBTLX