PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTLX с PTTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTLX с PTTRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или PTTRX.

Корреляция

Корреляция между VBTLX и PTTRX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBTLX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.59%
84.56%
VBTLX
PTTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTLX:

1.18

PTTRX:

1.25

Коэф-т Сортино

VBTLX:

1.77

PTTRX:

1.85

Коэф-т Омега

VBTLX:

1.21

PTTRX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VBTLX:

0.47

PTTRX:

0.16

Коэф-т Мартина

VBTLX:

3.02

PTTRX:

3.69

Индекс Язвы

VBTLX:

2.07%

PTTRX:

1.94%

Дневная вол-ть

VBTLX:

5.31%

PTTRX:

5.73%

Макс. просадка

VBTLX:

-18.68%

PTTRX:

-90.27%

Текущая просадка

VBTLX:

-7.53%

PTTRX:

-41.01%

Доходность по периодам

С начала года, VBTLX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции VBTLX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.98% соответственно.

VBTLX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.36%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.34%

PTTRX

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.28%

5 лет

-0.87%

10 лет

0.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTLX и PTTRX

VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTLX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTLX и PTTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTLX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTLX: 1.18
PTTRX: 1.25
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTLX: 1.77
PTTRX: 1.85
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTLX: 1.21
PTTRX: 1.23
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTLX: 0.47
PTTRX: 0.48
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTLX: 3.02
PTTRX: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа VBTLX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTLX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.25
VBTLX
PTTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTLX и PTTRX

Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности PTTRX в 4.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.74%3.67%3.08%2.59%2.11%2.39%2.73%2.80%2.56%2.54%2.37%2.59%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.68%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок VBTLX и PTTRX

Максимальная просадка VBTLX за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.53%
-8.42%
VBTLX
PTTRX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTLX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) составляет 2.00%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VBTLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.00%
2.68%
VBTLX
PTTRX