Сравнение VBTLX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTLX или PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности VBTLX и PTTRX
Доходность по периодам
С начала года, VBTLX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции VBTLX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 1.35% против 0.95% соответственно.
VBTLX
1.48%
-1.34%
2.94%
6.45%
-0.33%
1.35%
PTTRX
2.53%
-1.55%
2.85%
7.65%
-0.53%
0.95%
Основные характеристики
| VBTLX | PTTRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.44 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 3.77 | 4.90 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 5.76% |
| Макс. просадка | -19.05% | -90.27% |
| Текущая просадка | -9.17% | -42.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTLX и PTTRX
VBTLX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Корреляция
Корреляция между VBTLX и PTTRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTLX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTLX и PTTRX
Дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PTTRX в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.40% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VBTLX и PTTRX
Максимальная просадка VBTLX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTLX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTLX и PTTRX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеют волатильность 1.48% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.