Сравнение VBR с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
VBR и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или IJS.
Корреляция
Корреляция между VBR и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и IJS
Основные характеристики
VBR:
-0.12
IJS:
-0.29
VBR:
-0.02
IJS:
-0.26
VBR:
1.00
IJS:
0.97
VBR:
-0.10
IJS:
-0.24
VBR:
-0.37
IJS:
-0.86
VBR:
6.72%
IJS:
8.09%
VBR:
20.87%
IJS:
23.77%
VBR:
-62.01%
IJS:
-60.11%
VBR:
-20.09%
IJS:
-25.71%
Доходность по периодам
С начала года, VBR показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -19.63%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 6.85% против 5.56% соответственно.
VBR
-12.86%
-8.98%
-15.25%
-1.82%
15.02%
6.85%
IJS
-19.63%
-12.35%
-19.95%
-6.41%
12.34%
5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и IJS
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBR и IJS
VBR
IJS
Сравнение VBR c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и IJS
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности IJS в 2.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.46% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.22% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и IJS
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и IJS
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 13.59%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.