Сравнение VBR с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
VBR и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или IJS.
Основные характеристики
| VBR | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.89% | -3.87% |
| Дох-ть за 1 год | 25.00% | 14.34% |
| Дох-ть за 3 года | 4.11% | -0.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.72% | 6.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.66% | 7.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 16.97% | 21.25% |
| Макс. просадка | -62.01% | -60.11% |
| Current Drawdown | -3.98% | -7.35% |
Корреляция
Корреляция между VBR и IJS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBR и IJS
С начала года, VBR показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции VBR превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 8.66% против 7.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBR и IJS
VBR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBR c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBR и IJS
Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IJS в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.09% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.52% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VBR и IJS
Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBR и IJS
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 4.49%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.