PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBR с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBR с VSMAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBR или VSMAX.

Корреляция

Корреляция между VBR и VSMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBR и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBR:

0.22

VSMAX:

0.25

Коэф-т Сортино

VBR:

0.53

VSMAX:

0.57

Коэф-т Омега

VBR:

1.07

VSMAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VBR:

0.23

VSMAX:

0.26

Коэф-т Мартина

VBR:

0.71

VSMAX:

0.80

Индекс Язвы

VBR:

7.92%

VSMAX:

8.04%

Дневная вол-ть

VBR:

21.57%

VSMAX:

22.77%

Макс. просадка

VBR:

-62.01%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VBR:

-10.29%

VSMAX:

-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, VBR показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBR имеют среднегодовую доходность 8.04%, а акции VSMAX немного впереди с 8.20%.

VBR

С начала года

-2.17%

1 месяц

12.47%

6 месяцев

-8.85%

1 год

4.63%

5 лет

18.75%

10 лет

8.04%

VSMAX

С начала года

-3.21%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-8.85%

1 год

5.60%

5 лет

14.73%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBR и VSMAX

VBR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBR и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBR c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBR на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBR и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBR и VSMAX

Дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VSMAX в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.19%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.46%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VBR и VSMAX

Максимальная просадка VBR за все время составила -62.01%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBR и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBR и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) составляет 5.98%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...