PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.43%
2.69%
VB
DFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

0.05

DFAS:

-0.06

Коэф-т Сортино

VB:

0.22

DFAS:

0.08

Коэф-т Омега

VB:

1.03

DFAS:

1.01

Коэф-т Кальмара

VB:

0.04

DFAS:

-0.05

Коэф-т Мартина

VB:

0.14

DFAS:

-0.18

Индекс Язвы

VB:

7.30%

DFAS:

7.93%

Дневная вол-ть

VB:

22.37%

DFAS:

23.10%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

DFAS:

-26.13%

Текущая просадка

VB:

-18.93%

DFAS:

-20.09%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -12.07%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью -12.86%.


VB

С начала года

-12.07%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-1.46%

5 лет

12.75%

10 лет

7.08%

DFAS

С начала года

-12.86%

1 месяц

-8.51%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-3.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и DFAS

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAS: 0.34%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и DFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VB: 0.05
DFAS: -0.06
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VB: 0.22
DFAS: 0.08
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VB: 1.03
DFAS: 1.01
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: 0.04
DFAS: -0.05
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VB: 0.14
DFAS: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.06
VB
DFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и DFAS

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности DFAS в 1.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.60%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.13%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VB и DFAS

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.93%
-20.09%
VB
DFAS

Волатильность

Сравнение волатильности VB и DFAS

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 14.64% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
14.19%
VB
DFAS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab