Сравнение VB с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
VB и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или DFAS.
Доходность
Сравнение доходности VB и DFAS
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 13.62%.
VB
16.60%
1.61%
9.95%
31.66%
10.52%
9.53%
DFAS
13.62%
1.82%
9.01%
26.92%
N/A
N/A
Основные характеристики
| VB | DFAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 7.92 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 19.15% |
| Макс. просадка | -59.58% | -24.77% |
| Текущая просадка | -3.88% | -4.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и DFAS
VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Корреляция
Корреляция между VB и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VB c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и DFAS
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности DFAS в 0.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.88% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VB и DFAS
Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VB и DFAS
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.72%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.