PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VB с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VB с DFAS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

VB и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или DFAS.

Корреляция

Корреляция между VB и DFAS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VB и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

0.23

DFAS:

0.09

Коэф-т Сортино

VB:

0.45

DFAS:

0.27

Коэф-т Омега

VB:

1.06

DFAS:

1.03

Коэф-т Кальмара

VB:

0.18

DFAS:

0.06

Коэф-т Мартина

VB:

0.55

DFAS:

0.18

Индекс Язвы

VB:

8.20%

DFAS:

8.92%

Дневная вол-ть

VB:

22.75%

DFAS:

23.49%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

DFAS:

-26.13%

Текущая просадка

VB:

-9.92%

DFAS:

-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью -3.42%.

VB

С начала года

-2.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

-4.73%

1 год

5.18%

3 года

9.77%

5 лет

12.98%

10 лет

8.22%

DFAS

С начала года

-3.42%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-6.60%

1 год

2.12%

3 года

8.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий VB и DFAS

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и DFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа DFAS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и DFAS

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.44%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VB и DFAS

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VB и DFAS

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 6.23% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...