PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VXF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
460.04%
474.35%
VB
VXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

-0.13

VXF:

-0.06

Коэф-т Сортино

VB:

-0.03

VXF:

0.09

Коэф-т Омега

VB:

1.00

VXF:

1.01

Коэф-т Кальмара

VB:

-0.11

VXF:

-0.05

Коэф-т Мартина

VB:

-0.40

VXF:

-0.18

Индекс Язвы

VB:

7.09%

VXF:

7.47%

Дневная вол-ть

VB:

22.24%

VXF:

23.98%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

VB:

-22.07%

VXF:

-23.17%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -15.48%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -16.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 6.67%, а акции VXF немного впереди с 6.82%.


VB

С начала года

-15.48%

1 месяц

-9.88%

6 месяцев

-14.87%

1 год

-2.89%

5 лет

12.41%

10 лет

6.67%

VXF

С начала года

-16.48%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-14.32%

1 год

-1.06%

5 лет

11.73%

10 лет

6.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VXF

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VXF
Vanguard Extended Market ETF
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VB: -0.13
VXF: -0.06
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VB: -0.03
VXF: 0.09
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VB: 1.00
VXF: 1.01
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: -0.11
VXF: -0.05
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VB: -0.40
VXF: -0.18

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.06
VB
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VXF

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VXF в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.67%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.41%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VB и VXF

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.07%
-23.17%
VB
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 14.49%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
15.45%
VB
VXF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab