PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VXF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VB и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
483.80%
495.56%
VB
VXF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

-0.22

VXF:

-0.15

Коэф-т Сортино

VB:

-0.17

VXF:

-0.07

Коэф-т Омега

VB:

0.98

VXF:

0.99

Коэф-т Кальмара

VB:

-0.22

VXF:

-0.15

Коэф-т Мартина

VB:

-0.74

VXF:

-0.52

Индекс Язвы

VB:

5.63%

VXF:

5.88%

Дневная вол-ть

VB:

18.82%

VXF:

20.39%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

VB:

-18.77%

VXF:

-20.33%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -13.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 7.15%, а акции VXF немного впереди с 7.27%.


VB

С начала года

-11.89%

1 месяц

-7.36%

6 месяцев

-9.10%

1 год

-4.55%

5 лет

16.44%

10 лет

7.15%

VXF

С начала года

-13.39%

1 месяц

-9.03%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-3.51%

5 лет

15.98%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VXF

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VXF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VXF
Vanguard Extended Market ETF
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXF: 0.06%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
VB: -0.22
VXF: -0.15
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: -0.17
VXF: -0.07
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VB: 0.98
VXF: 0.99
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VB: -0.22
VXF: -0.15
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
VB: -0.74
VXF: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
-0.15
VB
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VXF

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VXF в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.60%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.36%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок VB и VXF

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, примерно равная максимальной просадке VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.77%
-20.33%
VB
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VXF

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 9.39%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.39%
10.43%
VB
VXF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab