PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VIOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VB и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
339.24%
324.40%
VB
VIOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

0.05

VIOO:

-0.14

Коэф-т Сортино

VB:

0.22

VIOO:

-0.03

Коэф-т Омега

VB:

1.03

VIOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

VB:

0.04

VIOO:

-0.12

Коэф-т Мартина

VB:

0.14

VIOO:

-0.37

Индекс Язвы

VB:

7.30%

VIOO:

8.67%

Дневная вол-ть

VB:

22.37%

VIOO:

23.68%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

VB:

-18.93%

VIOO:

-22.25%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -12.07%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -14.75%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 7.08% против 6.70% соответственно.


VB

С начала года

-12.07%

1 месяц

-8.54%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-1.46%

5 лет

12.75%

10 лет

7.08%

VIOO

С начала года

-14.75%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-13.53%

1 год

-5.62%

5 лет

12.59%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VIOO

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VB: 0.05
VIOO: -0.14
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VB: 0.22
VIOO: -0.03
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VB: 1.03
VIOO: 1.00
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VB: 0.04
VIOO: -0.12
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VB: 0.14
VIOO: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
-0.14
VB
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VIOO

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VIOO в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.60%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.74%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VB и VIOO

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.93%
-22.25%
VB
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VIOO

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 14.64% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.64%
14.22%
VB
VIOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab