Сравнение VB с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
VB и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или VIOO.
Основные характеристики
| VB | VIOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | -4.13% |
| Дох-ть за 1 год | 15.60% | 10.18% |
| Дох-ть за 3 года | 0.31% | -0.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.11% | 7.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.46% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 17.40% | 19.51% |
| Макс. просадка | -59.58% | -44.15% |
| Current Drawdown | -7.02% | -10.66% |
Корреляция
Корреляция между VB и VIOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VB и VIOO
С начала года, VB показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции VIOO немного отстают с 8.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VB и VIOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VB c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и VIOO
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что сопоставимо с доходностью VIOO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.52% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.53% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VB и VIOO
Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VB и VIOO
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.