PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VB с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VIOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VB с VIOO

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

VB и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VB или VIOO.

Доходность

Сравнение доходности VB и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

0.27

VIOO:

0.04

Коэф-т Сортино

VB:

0.44

VIOO:

0.13

Коэф-т Омега

VB:

1.06

VIOO:

1.02

Коэф-т Кальмара

VB:

0.17

VIOO:

-0.03

Коэф-т Мартина

VB:

0.53

VIOO:

-0.07

Индекс Язвы

VB:

8.38%

VIOO:

10.22%

Дневная вол-ть

VB:

22.94%

VIOO:

24.33%

Макс. просадка

VB:

-59.57%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

VB:

-11.77%

VIOO:

-15.97%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у VIOO с доходностью -7.86%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VIOO по среднегодовой доходности: 8.05% против 7.64% соответственно.

VB

С начала года

-4.30%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-11.13%

1 год

6.26%

3 года

6.76%

5 лет

11.60%

10 лет

8.05%

VIOO

С начала года

-7.86%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

-15.18%

1 год

0.86%

3 года

2.80%

5 лет

11.64%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Сравнение комиссий VB и VIOO

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VB и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VB c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа VIOO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VIOO

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VIOO в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.47%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.61%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок VB и VIOO

Максимальная просадка VB за все время составила -59.57%, что больше максимальной просадки VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VIOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VIOO

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.27%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...