Хотите сбалансировать вложение в VAL? У ETF ниже самая низкая корреляция с VAL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда VAL падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VAL.
Лучшие диверсификаторы для VAL
10 ETF имеют низкую корреляцию с VAL (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | VAL vs MINT | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 91 | Inflation-Protected Bonds | VAL vs STIP | |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.09 | 0.16 | 0.30 | 51 | Momentum, S&P 500 | VAL vs SPMO | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.13 | 0.22 | 0.30 | 66 | S&P 500 | VAL vs VOO | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 67 | Asia Pacific Equities | VAL vs VPL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VAL, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VAL и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Copa Holdings, S.A. (CPA) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings, S.A. | -0.06 | 0.10 | 0.16 | 73 | Industrials | |
| Bruker Corporation | -0.00 | 0.11 | 0.14 | 67 | Healthcare | |
| Amazon.com, Inc | 0.01 | 0.10 | 0.15 | 56 | Consumer Cyclical | |
| Visa Inc. | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 50 | Financial Services | |
| PepsiCo, Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 53 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VAL
Добавьте VAL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VAL