Хотите сбалансировать вложение в VAL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VAL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VAL
10 ETF имеют низкую корреляцию с VAL (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 100 | Ultrashort Bond | VAL vs MINT | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 84 | Inflation-Protected Bonds | VAL vs STIP | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 72 | S&P 500 | VAL vs VOO | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.19 | 0.28 | 0.33 | 68 | Foreign Large Cap Equities | VAL vs VEA | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 66 | Asia Pacific Equities | VAL vs VPL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VAL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Copa Holdings, S.A. (CPA) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Holdings, S.A. | -0.08 | 0.10 | 0.16 | 74 | Industrials | |
| Bruker Corporation | -0.06 | 0.11 | 0.14 | 74 | Healthcare | |
| Visa Inc. | -0.02 | 0.04 | 0.15 | 56 | Financial Services | |
| Amazon.com, Inc | -0.01 | 0.09 | 0.14 | 68 | Consumer Cyclical | |
| Kontoor Brands, Inc. | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 73 | Consumer Cyclical |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VAL
Добавьте VAL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VAL