PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADAXSCHD
Дох-ть с нач. г.14.33%14.92%
Дох-ть за 1 год28.51%26.38%
Дох-ть за 3 года4.85%6.30%
Дох-ть за 5 лет11.45%12.31%
Дох-ть за 10 лет10.08%11.48%
Коэф-т Шарпа2.392.33
Коэф-т Сортино3.353.35
Коэф-т Омега1.421.41
Коэф-т Кальмара2.112.39
Коэф-т Мартина13.8012.66
Индекс Язвы2.02%2.04%
Дневная вол-ть11.64%11.10%
Макс. просадка-60.26%-33.37%
Текущая просадка-1.75%-1.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VADAX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и SCHD

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADAX показывает доходность 14.33%, а SCHD немного выше – 14.92%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.30%
10.94%
VADAX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и SCHD

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.80
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.66

Сравнение коэффициента Шарпа VADAX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.33
VADAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и SCHD

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHD в 3.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
4.10%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и SCHD

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.75%
-1.49%
VADAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и SCHD

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.74% и 2.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
2.86%
VADAX
SCHD