Сравнение VADAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VADAX управляется Invesco. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VADAX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и SCHD
Основные характеристики
VADAX:
1.32
SCHD:
1.20
VADAX:
1.86
SCHD:
1.76
VADAX:
1.23
SCHD:
1.21
VADAX:
2.13
SCHD:
1.69
VADAX:
6.94
SCHD:
5.86
VADAX:
2.21%
SCHD:
2.30%
VADAX:
11.59%
SCHD:
11.25%
VADAX:
-60.26%
SCHD:
-33.37%
VADAX:
-5.87%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.86% соответственно.
VADAX
12.95%
-4.12%
7.34%
13.53%
10.32%
9.61%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и SCHD
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и SCHD
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 8.73% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и SCHD
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и SCHD
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.