PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VADAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.65%
13.51%
VADAX
SCHD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADAX показывает доходность 17.81%, а SCHD немного ниже – 17.35%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.54% соответственно.


VADAX

С начала года

17.81%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

12.41%

1 год

27.31%

5 лет (среднегодовая)

12.02%

10 лет (среднегодовая)

10.18%

SCHD

С начала года

17.35%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

13.68%

1 год

26.18%

5 лет (среднегодовая)

12.87%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

Основные характеристики


VADAXSCHD
Коэф-т Шарпа2.412.40
Коэф-т Сортино3.343.44
Коэф-т Омега1.421.42
Коэф-т Кальмара3.223.63
Коэф-т Мартина13.7212.99
Индекс Язвы2.03%2.05%
Дневная вол-ть11.57%11.09%
Макс. просадка-60.26%-33.37%
Текущая просадка-0.46%-0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADAX и SCHD

VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
График комиссии VADAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VADAX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADAX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.412.40
Коэффициент Сортино VADAX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.343.44
Коэффициент Омега VADAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.42
Коэффициент Кальмара VADAX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.223.63
Коэффициент Мартина VADAX, с текущим значением в 13.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.7212.99
VADAX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.40
VADAX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и SCHD

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A
3.98%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%1.33%2.77%2.37%3.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и SCHD

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.62%
VADAX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и SCHD

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.64% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64%
3.48%
VADAX
SCHD