Сравнение VADAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VADAX управляется Invesco. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или SCHD.
Основные характеристики
| VADAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.32% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 21.47% | 18.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.69% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 12.54% | 11.80% |
| Макс. просадка | -60.26% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADAX показывает доходность 12.32%, а SCHD немного выше – 12.56%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и SCHD
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и SCHD
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.17% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 1.44% | 2.37% | 3.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и SCHD
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и SCHD
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.12% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.