Сравнение VADAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VADAX управляется Invesco. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.69% против 15.86% соответственно.
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и VOOG
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
VADAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VADAX
VOOG
Сравнение VADAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.76 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.81 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VADAX и VOOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VOOG
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VOOG
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -32.73% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -13.71% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.74% | -32.73% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.32% | -32.73% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -9.07% | +3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.01% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.54% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VOOG
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.28% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 12.68% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 22.28% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.16% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 20.65% | -2.11% |