Сравнение VADAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VADAX управляется Invesco. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или VOOG.
Основные характеристики
| VADAX | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.33% | 29.47% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 40.05% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 6.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 17.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.08% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 12.67 |
| Индекс Язвы | 2.02% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 16.82% |
| Макс. просадка | -60.26% | -32.73% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.64% |
Корреляция
Корреляция между VADAX и VOOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VOOG
С начала года, VADAX показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 29.47%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.08% против 14.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и VOOG
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VOOG
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VOOG в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 4.10% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.62% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VOOG
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VOOG
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 2.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.