Сравнение VADAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VADAX управляется Invesco. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADAX или VOOG.
Доходность
Сравнение доходности VADAX и VOOG
Доходность по периодам
С начала года, VADAX показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 33.18%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.18% против 14.88% соответственно.
VADAX
17.81%
2.56%
12.41%
27.31%
12.02%
10.18%
VOOG
33.18%
1.66%
14.97%
37.87%
17.54%
14.88%
Основные характеристики
| VADAX | VOOG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 2.91 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 13.72 | 11.87 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 17.05% |
| Макс. просадка | -60.26% | -32.73% |
| Текущая просадка | -0.46% | -1.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADAX и VOOG
VADAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между VADAX и VOOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADAX и VOOG
Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VOOG в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 3.98% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 1.33% | 2.77% | 2.37% | 3.56% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.60% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок VADAX и VOOG
Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADAX и VOOG
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.