PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWM с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и AMAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWM с AMAGX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности UWM и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.18

AMAGX:

0.27

Коэф-т Сортино

UWM:

0.05

AMAGX:

0.37

Коэф-т Омега

UWM:

1.01

AMAGX:

1.05

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.16

AMAGX:

0.15

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.49

AMAGX:

0.52

Индекс Язвы

UWM:

19.93%

AMAGX:

6.38%

Дневная вол-ть

UWM:

48.90%

AMAGX:

21.52%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

UWM:

-47.38%

AMAGX:

-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 3.87% против 14.06% соответственно.

UWM

С начала года

-18.29%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-32.16%

1 год

-10.01%

3 года

-2.00%

5 лет

8.65%

10 лет

3.87%

AMAGX

С начала года

-0.67%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

-2.16%

1 год

5.15%

3 года

12.25%

5 лет

14.86%

10 лет

14.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Сравнение комиссий UWM и AMAGX

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AMAGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и AMAGX

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AMAGX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.49%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.23%0.11%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		3.98%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%

Просадки

Сравнение просадок UWM и AMAGX

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и AMAGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и AMAGX

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...