Сравнение UWM с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности UWM и AMAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и AMAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | -3.22% | 17.62% | 15.73% | 25.67% | -19.49% | 31.51% | 32.93% | 33.09% | 2.47% | 28.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям AMAGX по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.74% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
AMAGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и AMAGX
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Доходность на риск
UWM vs. AMAGX — Ранг доходности на риск
UWM
AMAGX
Сравнение UWM c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | AMAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.08 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 8.67 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.59 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.86 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.65 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между UWM и AMAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и AMAGX
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и AMAGX
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и AMAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -57.64% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -11.84% | -14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -28.09% | -33.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -28.09% | -43.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -7.87% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -10.32% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.84% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и AMAGX
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | AMAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 7.18% | +7.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 12.50% | +16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 20.42% | +25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 18.24% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 18.31% | +27.68% |