PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWM с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWM с IWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UWM (ProShares Ultra Russell2000) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both exchange-traded funds - UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%), while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UWM returned 12.16%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UWM charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности UWM и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 31.87%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции UWM превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.16% против 11.55% соответственно.

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWM и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000		31.87%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between UWM and IWR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.93

The correlation between UWM and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UWM и IWR

Секторы
UWM
IWR

Промышленность

17.7%
18.4%

Технологии

17.0%
17.2%

Здравоохранение

16.5%
8.7%

Финансовые услуги

15.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
11.2%

Недвижимость

6.1%
7.0%

Энергетика

6.1%
7.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.9%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.1%

Промышленность

UWM
17.7%
IWR
18.4%

Технологии

UWM
17.0%
IWR
17.2%

Здравоохранение

UWM
16.5%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

UWM
15.8%
IWR
12.5%

Потребительский циклический сектор

UWM
8.4%
IWR
11.2%

Недвижимость

UWM
6.1%
IWR
7.0%

Энергетика

UWM
6.1%
IWR
7.2%

Сырьевые материалы

UWM
4.8%
IWR
4.3%

Коммунальные услуги

UWM
2.9%
IWR
6.1%

Коммуникационные услуги

UWM
2.4%
IWR
3.4%

Потребительский защитный сектор

UWM
2.4%
IWR
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с SPYUWM с TQQQUWM с VTWOUWM с IWO
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

UWM vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWMIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.63

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.35

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.66

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

10.28

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWM vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWMIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.63

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.49

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UWM и IWR

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWMIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-58.78%

-29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

-8.17%

-14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

-21.09%

-28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-26.18%

-35.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-40.59%

-30.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.26%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.88%

-7.80%

-23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.11%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и IWR

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWMIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

3.26%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

9.84%

+16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.04%

13.39%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

18.23%

+26.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

19.36%

+26.72%

Сравнение комиссий UWM и IWR

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и IWR

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UWM and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UWM has higher volatility (11.45%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, UWM dropped -88.21% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, UWM leads with 12.16% vs 11.55% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 12.16% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.78% for UWM.

UWM is categorized as Leveraged Equities, while IWR is Mid Cap Growth Equities. UWM tracks Russell 2000 Index (200%), while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for UWM and 0.19% for IWR.

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWM и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор