Сравнение UWM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
UWM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.77% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWR
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
UWM vs. IWR — Ранг доходности на риск
UWM
IWR
Сравнение UWM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.71 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между UWM и IWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWR
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWR
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -58.78% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -13.38% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -26.18% | -35.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -40.59% | -30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -5.09% | -21.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -7.85% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 2.91% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWR
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 5.48% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 10.48% | +18.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 19.08% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 18.24% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 19.35% | +26.64% |