PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UWM с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UWM и IWR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UWM с IWR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).

UWM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWR.

Доходность

Сравнение доходности UWM и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UWM:

-0.18

IWR:

0.56

Коэф-т Сортино

UWM:

0.05

IWR:

0.86

Коэф-т Омега

UWM:

1.01

IWR:

1.12

Коэф-т Кальмара

UWM:

-0.16

IWR:

0.49

Коэф-т Мартина

UWM:

-0.49

IWR:

1.66

Индекс Язвы

UWM:

19.93%

IWR:

6.16%

Дневная вол-ть

UWM:

48.90%

IWR:

19.78%

Макс. просадка

UWM:

-88.21%

IWR:

-58.79%

Текущая просадка

UWM:

-47.38%

IWR:

-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 3.87% против 9.07% соответственно.

UWM

С начала года

-18.29%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-32.16%

1 год

-10.01%

3 года

-2.00%

5 лет

8.65%

10 лет

3.87%

IWR

С начала года

0.94%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-6.21%

1 год

10.07%

3 года

8.88%

5 лет

12.48%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Russell2000

iShares Russell Midcap ETF

Сравнение комиссий UWM и IWR

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

UWM
ProShares Ultra Russell2000
IWR
iShares Russell Midcap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UWM и IWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UWM
Ранг риск-скорректированной доходности UWM, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UWM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UWM c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и IWR

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности IWR в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UWM
ProShares Ultra Russell2000		1.49%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.38%0.23%0.11%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.31%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%

Просадки

Сравнение просадок UWM и IWR

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и IWR

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...