Сравнение UWM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
UWM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWR.
Корреляция
Корреляция между UWM и IWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWR
Основные характеристики
UWM:
0.45
IWR:
1.34
UWM:
0.90
IWR:
1.88
UWM:
1.11
IWR:
1.23
UWM:
0.38
IWR:
2.09
UWM:
2.12
IWR:
6.26
UWM:
8.77%
IWR:
2.85%
UWM:
41.28%
IWR:
13.37%
UWM:
-88.21%
IWR:
-58.79%
UWM:
-36.42%
IWR:
-6.31%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 7.22% против 9.75% соответственно.
UWM
-1.27%
-11.33%
-8.19%
19.08%
0.97%
7.22%
IWR
0.88%
-3.38%
5.30%
18.07%
9.43%
9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWR
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UWM и IWR
UWM
IWR
Сравнение UWM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWR
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IWR в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.17% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.26% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWR
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWR
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.