Сравнение UWM с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
UWM и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UWM или IWR.
Корреляция
Корреляция между UWM и IWR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UWM и IWR
Основные характеристики
UWM:
-0.29
IWR:
0.35
UWM:
-0.08
IWR:
0.67
UWM:
0.99
IWR:
1.09
UWM:
-0.21
IWR:
0.35
UWM:
-0.70
IWR:
1.22
UWM:
18.65%
IWR:
6.06%
UWM:
48.12%
IWR:
19.48%
UWM:
-88.21%
IWR:
-58.79%
UWM:
-49.25%
IWR:
-8.67%
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность -21.18%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 3.83% против 8.89% соответственно.
UWM
-21.18%
10.88%
-32.71%
-13.72%
9.70%
3.83%
IWR
-1.66%
6.50%
-5.82%
6.70%
13.16%
8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и IWR
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UWM и IWR
UWM
IWR
Сравнение UWM c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и IWR
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности IWR в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.54% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.38% | 0.24% | 0.11% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.35% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и IWR
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и IWR
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.