PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%11.53%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с IEGAXQISIX с SAISXQISIX с COIIXQISIX с DRIOXQISIX с WCFOXQISIX с EEOFX

Сравнение комиссий USBNX и QISIX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Доходность на риск

USBNX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXQISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.82

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

2.68

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISIX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между USBNX и QISIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и QISIX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности QISIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и QISIX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-41.11%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.48%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-37.79%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-9.57%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-12.35%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.22%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и QISIX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.69%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.04%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

14.14%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

14.66%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

15.96%

+5.72%