Хотите сбалансировать вложение в USA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем USA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USA
0 ETF имеют низкую корреляцию с USA (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.32, против 0.49 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 84 | Large Cap Value Equities, Dividend | USA vs GCOW | |
| Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 94 | Health & Biotech Equities | USA vs PJP | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.40 | 0.51 | 0.60 | 94 | Dividend | USA vs SCHD | |
| YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 0.44 | 0.42 | — | 85 | Derivative Income | USA vs GOOY | |
| First Trust Senior Loan Fund | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 66 | Bank Loan, High Yield Bonds | USA vs FTSL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с USA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.15 | 0.06 | 0.18 | 84 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.11 | 0.03 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| Enbridge Inc. | -0.10 | 0.16 | 0.30 | 72 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.06 | 0.17 | 0.29 | 86 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.05 | 0.11 | 0.22 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USA
Добавьте USA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USA