Хотите сбалансировать вложение в URI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем URI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для URI
1 ETF имеют низкую корреляцию с URI (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.04 | 0.02 | -0.01 | 100 | Ultrashort Bond | URI vs SGOV | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.33 | 0.51 | 0.58 | 94 | Dividend | URI vs SCHD | |
| Invesco QQQ ETF | 0.39 | 0.48 | 0.52 | 54 | Nasdaq-100 | URI vs QQQ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | URI vs SOXX | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.45 | 0.57 | 0.61 | 72 | S&P 500 | URI vs VOO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с URI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.09 | 0.04 | 0.14 | 63 | Consumer Defensive | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.08 | -0.01 | 0.05 | 56 | Utilities | |
| Murphy USA Inc. | -0.08 | 0.11 | 0.19 | 85 | Consumer Cyclical | |
| Dropbox, Inc. | -0.07 | 0.17 | 0.33 | 68 | Technology | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.06 | 0.06 | 0.20 | 59 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит URI
Добавьте URI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с URI