Сравнение UMDD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
UMDD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMDD и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 72.27% | -17.30% | 78.90% | -40.29% | 49.17% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UMDD показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.72% соответственно.
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и XLG
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
UMDD vs. XLG — Ранг доходности на риск
UMDD
XLG
Сравнение UMDD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMDD | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.63 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.71 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMDD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.99 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.75 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UMDD и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и XLG
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и XLG
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMDD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.24% | -52.39% | -33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.30% | -12.41% | -25.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.61% | -28.02% | -36.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.24% | -30.46% | -55.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.99% | -8.93% | -19.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.71% | -7.69% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.66% | 3.54% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и XLG
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMDD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 5.82% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.08% | 10.65% | +25.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.30% | 19.97% | +43.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.88% | 18.68% | +40.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.19% | 18.81% | +43.38% |