PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMDD с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMDD с XLG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

UMDD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или XLG.

Корреляция

Корреляция между UMDD и XLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMDD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMDD:

-0.37

XLG:

0.52

Коэф-т Сортино

UMDD:

-0.10

XLG:

0.88

Коэф-т Омега

UMDD:

0.99

XLG:

1.12

Коэф-т Кальмара

UMDD:

-0.35

XLG:

0.56

Коэф-т Мартина

UMDD:

-0.99

XLG:

1.93

Индекс Язвы

UMDD:

22.75%

XLG:

5.97%

Дневная вол-ть

UMDD:

64.74%

XLG:

21.84%

Макс. просадка

UMDD:

-86.24%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

UMDD:

-47.06%

XLG:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, UMDD показывает доходность -24.69%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.80% против 14.17% соответственно.

UMDD

С начала года

-24.69%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

-37.59%

1 год

-23.68%

5 лет

18.64%

10 лет

4.80%

XLG

С начала года

-6.54%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-6.11%

1 год

11.22%

5 лет

17.06%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMDD и XLG

UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

UMDD
ProShares UltraPro MidCap400
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMDD и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMDD
Ранг риск-скорректированной доходности UMDD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMDD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMDD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMDD на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMDD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMDD и XLG

Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности XLG в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		1.10%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%0.08%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.78%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок UMDD и XLG

Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMDD и XLG

Загрузка...