Сравнение UMDD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
UMDD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMDD или XLG.
Основные характеристики
| UMDD | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 44.44% | 32.88% |
| Дох-ть за 1 год | 117.46% | 43.26% |
| Дох-ть за 3 года | -5.10% | 12.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.79% | 18.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.54% | 15.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | 15.46 |
| Индекс Язвы | 9.47% | 2.72% |
| Дневная вол-ть | 48.89% | 14.80% |
| Макс. просадка | -86.24% | -52.39% |
| Текущая просадка | -15.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между UMDD и XLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMDD и XLG
С начала года, UMDD показывает доходность 44.44%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции UMDD уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 11.54% против 15.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMDD и XLG
UMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMDD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMDD и XLG
Дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.42% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок UMDD и XLG
Максимальная просадка UMDD за все время составила -86.24%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMDD и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMDD и XLG
ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.