Сравнение UBT с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
UBT и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или LTPZ.
Основные характеристики
| UBT | LTPZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.06% | -7.27% |
| Дох-ть за 1 год | -32.75% | -12.07% |
| Дох-ть за 3 года | -28.02% | -9.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.25% | -1.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.25% | 1.11% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | -0.80 |
| Дневная вол-ть | 33.47% | 16.08% |
| Макс. просадка | -78.90% | -40.99% |
| Current Drawdown | -76.56% | -37.26% |
Корреляция
Корреляция между UBT и LTPZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UBT и LTPZ
С начала года, UBT показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям LTPZ по среднегодовой доходности: -4.25% против 1.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и LTPZ
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и LTPZ
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности LTPZ в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.65% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% | 0.79% | 0.17% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 4.15% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и LTPZ
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и LTPZ
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.