Сравнение UBT с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
UBT и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям LTPZ по среднегодовой доходности: -7.68% против 0.61% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и LTPZ
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
UBT vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
UBT
LTPZ
Сравнение UBT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | -0.27 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.29 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.33 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.65 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | -0.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.04 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.21 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UBT и LTPZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и LTPZ
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и LTPZ
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -40.99% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -7.82% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -40.99% | -31.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -40.99% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -33.86% | -42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -12.19% | -19.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 3.94% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и LTPZ
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 4.00% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 6.47% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 11.23% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 15.91% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 15.10% | +14.27% |