Сравнение UBT с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
UBT и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности UBT и LTPZ
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у LTPZ с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям LTPZ по среднегодовой доходности: -5.56% против 1.04% соответственно.
UBT
-16.72%
-3.50%
-1.66%
-0.80%
-17.30%
-5.56%
LTPZ
-1.83%
-1.82%
1.59%
4.38%
-2.29%
1.04%
Основные характеристики
| UBT | LTPZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | -0.01 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.06 | 1.00 |
| Индекс Язвы | 13.77% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 29.00% | 13.27% |
| Макс. просадка | -78.90% | -40.99% |
| Текущая просадка | -74.96% | -33.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и LTPZ
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между UBT и LTPZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и LTPZ
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности LTPZ в 3.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.22% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% | 0.18% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.47% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.80% | 2.25% | 2.32% | 0.71% | 1.77% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и LTPZ
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и LTPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и LTPZ
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.