Сравнение UBT с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
UBT и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или SPLG.
Корреляция
Корреляция между UBT и SPLG составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UBT и SPLG
Основные характеристики
UBT:
-0.37
SPLG:
1.97
UBT:
-0.35
SPLG:
2.63
UBT:
0.96
SPLG:
1.36
UBT:
-0.13
SPLG:
2.99
UBT:
-0.72
SPLG:
12.48
UBT:
14.20%
SPLG:
2.02%
UBT:
27.72%
SPLG:
12.83%
UBT:
-78.90%
SPLG:
-54.52%
UBT:
-76.10%
SPLG:
-1.69%
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -8.52% против 13.70% соответственно.
UBT
1.66%
1.90%
-10.30%
-11.05%
-19.16%
-8.52%
SPLG
2.29%
0.74%
10.80%
24.69%
14.78%
13.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и SPLG
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UBT и SPLG
UBT
SPLG
Сравнение UBT c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и SPLG
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPLG в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.42% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.33% | 1.56% | 0.79% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.25% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и SPLG
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и SPLG
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.