Сравнение UBT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UBT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.94% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UBT показывает доходность -0.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.68% против 14.06% соответственно.
UBT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- -8.08%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -7.68%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и SPY
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
UBT vs. SPY — Ранг доходности на риск
UBT
SPY
Сравнение UBT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.96 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.49 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.53 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.27 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.96 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 0.70 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.79 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.56 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между UBT и SPY составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и SPY
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.92% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и SPY
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -55.19% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -12.05% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -24.50% | -47.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.90% | -33.72% | -45.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.24% | -5.53% | -70.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -9.09% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 2.54% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и SPY
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.35% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 9.50% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 19.06% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 17.06% | +14.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 17.92% | +11.45% |