Сравнение UBT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
UBT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBT или SPY.
Основные характеристики
| UBT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.06% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | -32.75% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | -28.02% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.25% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -4.25% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 33.47% | 11.67% |
| Макс. просадка | -78.90% | -55.19% |
| Current Drawdown | -76.56% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между UBT и SPY составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности UBT и SPY
С начала года, UBT показывает доходность -22.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции UBT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -4.25% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBT и SPY
UBT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBT и SPY
Дивидендная доходность UBT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.65% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% | 0.79% | 0.17% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок UBT и SPY
Максимальная просадка UBT за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBT и SPY
ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.