PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTTSLX
Дох-ть с нач. г.5.70%3.55%
Дох-ть за 1 год42.69%11.76%
Коэф-т Шарпа0.230.89
Коэф-т Сортино1.271.29
Коэф-т Омега1.151.16
Коэф-т Кальмара0.371.42
Коэф-т Мартина0.584.28
Индекс Язвы47.25%2.87%
Дневная вол-ть120.79%13.75%
Макс. просадка-73.98%-50.27%
Текущая просадка-4.70%-4.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TSLT и TSLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLX

С начала года, TSLT показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью 3.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
172.80%
-1.44%
TSLT
TSLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.58
TSLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.28

Сравнение коэффициента Шарпа TSLT и TSLX

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.23
0.89
TSLT
TSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLX

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
12.65%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLX

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
-4.73%
TSLT
TSLX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLX

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 53.34% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.34%
4.59%
TSLT
TSLX