PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
183.88%
1.17%
TSLT
TSLX

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью 4.77%.


TSLT

С начала года

15.55%

1 месяц

121.97%

6 месяцев

183.90%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLX

С начала года

4.77%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.18%

1 год

10.07%

5 лет (среднегодовая)

12.13%

10 лет (среднегодовая)

12.99%

Основные характеристики


TSLTTSLX
Коэф-т Шарпа0.160.77
Коэф-т Сортино1.201.12
Коэф-т Омега1.141.14
Коэф-т Кальмара0.271.21
Коэф-т Мартина0.423.52
Индекс Язвы47.29%2.98%
Дневная вол-ть122.26%13.69%
Макс. просадка-73.98%-50.27%
Текущая просадка-7.43%-3.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLT и TSLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.160.77
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.201.12
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.14
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.271.21
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.423.52
TSLT
TSLX

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.16
0.77
TSLT
TSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLX

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.
12.50%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLX

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-3.61%
TSLT
TSLX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLX

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 55.00% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.00%
4.35%
TSLT
TSLX