PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLA с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLATSLT
Дох-ть с нач. г.29.27%5.70%
Дох-ть за 1 год52.98%42.69%
Коэф-т Шарпа0.740.23
Коэф-т Сортино1.491.27
Коэф-т Омега1.181.15
Коэф-т Кальмара0.680.37
Коэф-т Мартина1.950.58
Индекс Язвы22.86%47.25%
Дневная вол-ть60.53%120.79%
Макс. просадка-73.63%-73.98%
Текущая просадка-21.65%-4.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLA и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLT

С начала года, TSLA показывает доходность 29.27%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью 5.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
90.67%
172.80%
TSLA
TSLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLA c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.95
TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.58

Сравнение коэффициента Шарпа TSLA и TSLT

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.74
0.23
TSLA
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLT

Ни TSLA, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLT

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.70%
TSLA
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLT

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 28.02%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 53.34%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.02%
53.34%
TSLA
TSLT