PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLA с TSLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
89.89%
167.22%
TSLA
TSLT

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность 37.65%, что значительно выше, чем у TSLT с доходностью 17.13%.


TSLA

С начала года

37.65%

1 месяц

56.29%

6 месяцев

89.90%

1 год

41.80%

5 лет (среднегодовая)

73.10%

10 лет (среднегодовая)

35.76%

TSLT

С начала года

17.13%

1 месяц

122.76%

6 месяцев

167.22%

1 год

21.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLATSLT
Коэф-т Шарпа0.740.22
Коэф-т Сортино1.491.28
Коэф-т Омега1.181.15
Коэф-т Кальмара0.690.36
Коэф-т Мартина1.970.57
Индекс Язвы22.88%47.29%
Дневная вол-ть61.25%122.32%
Макс. просадка-73.63%-73.98%
Текущая просадка-16.57%-6.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLA и TSLT составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLA c TSLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.740.22
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.491.28
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.15
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.990.36
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.970.57
TSLA
TSLT

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа TSLT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
0.74
0.22
TSLA
TSLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLT

Ни TSLA, ни TSLT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLT

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, примерно равная максимальной просадке TSLT в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.28%
-6.16%
TSLA
TSLT

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLT

Текущая волатильность для Tesla, Inc. (TSLA) составляет 28.99%, в то время как у T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) волатильность равна 55.33%. Это указывает на то, что TSLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.99%
55.33%
TSLA
TSLT