Хотите сбалансировать вложение в TMO? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TMO, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TMO
17 ETF имеют низкую корреляцию с TMO (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.04 | 0.10 | 0.15 | 61 | Energy Equities | TMO vs XLE | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 87 | Semiconductors, Technology Equities | TMO vs SMH | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.11 | 0.24 | 0.35 | 89 | Semiconductors, Technology Equities | TMO vs SOXX | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.13 | 0.23 | 0.39 | 60 | Technology Equities | TMO vs XLK | |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.14 | 0.24 | 0.40 | 57 | Technology Equities | TMO vs VGT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TMO и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — CF Industries Holdings, Inc. (CF) (Basic Materials), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.11 | 0.06 | 0.09 | 64 | Basic Materials | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.10 | 0.02 | 0.11 | 72 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.10 | 0.08 | 0.15 | 71 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.10 | 0.04 | 0.10 | 63 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.08 | 0.06 | 0.12 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TMO
Добавьте TMO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TMO