Хотите диверсифицировать портфель помимо TLT? У ETF ниже самая низкая корреляция с TLT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TLT.
Лучшие диверсификаторы для TLT
1187 ETF имеют низкую корреляцию с TLT (менее 0.3), из них 86 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.23 | -0.18 | 57 | Oil & Gas | TLT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.39 | -0.19 | -0.16 | 84 | Oil & Gas | TLT vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.38 | -0.41 | -0.42 | 73 | Leveraged Currency | TLT vs YCS | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.36 | -0.20 | -0.16 | 52 | Commodities | TLT vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.36 | -0.18 | -0.15 | 54 | Commodities | TLT vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TLT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TLT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.30 | -0.13 | -0.15 | 69 | Energy | |
| Equinor ASA | -0.27 | -0.09 | -0.11 | 77 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.25 | -0.10 | -0.13 | 76 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.24 | -0.09 | -0.13 | 74 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.24 | -0.09 | -0.14 | 67 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TLT
Добавьте TLT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TLT