Хотите диверсифицировать портфель помимо TLT? У ETF ниже самая низкая корреляция с TLT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TLT.
Лучшие диверсификаторы для TLT
1330 ETF имеют низкую корреляцию с TLT (менее 0.3), из них 107 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.44, почти не изменилась с -0.42 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.44 | -0.41 | -0.42 | 67 | Leveraged Currency | TLT vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.39 | -0.22 | -0.19 | 71 | Oil & Gas | TLT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.37 | -0.18 | -0.16 | 70 | Oil & Gas | TLT vs UGA | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.37 | -0.20 | -0.19 | 65 | Oil & Gas | TLT vs BNO | |
| United States Oil Fund LP | -0.37 | -0.21 | -0.19 | 66 | Oil & Gas | TLT vs USO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TLT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TLT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.23, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.23 | -0.11 | -0.15 | 78 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.21 | -0.08 | -0.13 | 84 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.20 | -0.10 | -0.16 | 89 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | -0.06 | -0.13 | 86 | Energy | |
| Valero Energy Corporation | -0.20 | -0.07 | -0.15 | 94 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TLT
Добавьте TLT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TLT