Хотите диверсифицировать портфель помимо TLT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TLT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TLT
1210 ETF имеют низкую корреляцию с TLT (менее 0.3), из них 99 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.42, против -0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.42 | -0.24 | -0.18 | 54 | Oil & Gas | TLT vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.39 | -0.22 | -0.16 | 72 | Oil & Gas | TLT vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.38 | -0.20 | -0.15 | 51 | Commodities | TLT vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.37 | -0.21 | -0.16 | 51 | Commodities | TLT vs COMT | |
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.37 | -0.19 | -0.14 | 60 | Commodities | TLT vs PDBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TLT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.33, против -0.15 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.33 | -0.14 | -0.15 | 68 | Energy | |
| Equinor ASA | -0.29 | -0.10 | -0.11 | 82 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.28 | -0.13 | -0.16 | 71 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.28 | -0.11 | -0.13 | 72 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.28 | -0.12 | -0.13 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TLT
Добавьте TLT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TLT