Хотите сбалансировать вложение в TER? У ETF ниже самая низкая корреляция с TER — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TER падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TER.
Лучшие диверсификаторы для TER
5 ETF имеют низкую корреляцию с TER (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.14, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.14 | -0.05 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | TER vs SGOV | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 91 | Inflation-Protected Bonds | TER vs STIP | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.05 | 0.09 | — | 77 | Commodities | TER vs PIT | |
| VanEck Oil Refiners ETF | 0.12 | 0.24 | 0.32 | 93 | Energy Equities | TER vs CRAK | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.15 | 0.33 | 0.45 | 91 | Dividend | TER vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TER, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TER и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.35, против 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.35 | -0.12 | 0.04 | 56 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.22 | -0.11 | -0.01 | 80 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.21 | -0.12 | 0.03 | 84 | Consumer Defensive | |
| Aflac Incorporated | -0.21 | -0.00 | 0.16 | 82 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.20 | -0.09 | -0.03 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TER
Добавьте TER в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TER