Хотите сбалансировать вложение в TER? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TER, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TER
5 ETF имеют низкую корреляцию с TER (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.15, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.15 | -0.05 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | TER vs SGOV | |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 84 | Inflation-Protected Bonds | TER vs STIP | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.08 | 0.11 | — | 81 | Commodities | TER vs PIT | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.31 | 0.44 | 94 | Dividend | TER vs SCHD | |
| VanEck Oil Refiners ETF | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 93 | Energy Equities | TER vs CRAK |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TER и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.13 | -0.03 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.24 | -0.13 | 0.02 | 86 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.23 | -0.11 | -0.04 | 63 | Communication Services | |
| Aflac Incorporated | -0.23 | -0.02 | 0.15 | 87 | Financial Services | |
| VeriSign, Inc. | -0.19 | 0.04 | 0.26 | 53 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TER
Добавьте TER в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TER