Хотите сбалансировать вложение в TER? У ETF ниже самая низкая корреляция с TER — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда TER падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TER.
Лучшие диверсификаторы для TER
5 ETF имеют низкую корреляцию с TER (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) (Inflation-Protected Bonds), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.07 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.06 | 0.02 | 0.07 | 93 | Inflation-Protected Bonds | TER vs STIP | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 0.01 | 0.09 | — | 87 | Commodities | TER vs PIT | |
| VanEck Oil Refiners ETF | 0.14 | 0.25 | 0.33 | 93 | Energy Equities | TER vs CRAK | |
| Militia Long/Short Equity ETF | 0.28 | — | — | 52 | Long-Short | TER vs ORR | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 80 | Dividend | TER vs SCHD |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TER, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TER и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — CF Industries Holdings, Inc. (CF) (Basic Materials), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.11 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Industries Holdings, Inc. | -0.14 | 0.06 | 0.11 | 60 | Basic Materials | |
| Aflac Incorporated | -0.12 | 0.04 | 0.19 | 62 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.11 | -0.06 | -0.01 | 59 | Communication Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.10 | -0.08 | 0.07 | 66 | Consumer Defensive | |
| Walmart Inc. | -0.10 | 0.02 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TER
Добавьте TER в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TER