PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TER с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TER с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или SCHD.

Корреляция

Корреляция между TER и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TER и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TER:

-0.69

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

TER:

-0.73

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

TER:

0.90

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

TER:

-0.61

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

TER:

-1.21

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

TER:

29.51%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

TER:

53.34%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

TER:

-97.30%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TER:

-53.43%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность -38.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.07% против 10.39% соответственно.

TER

С начала года

-38.45%

1 месяц

7.10%

6 месяцев

-30.03%

1 год

-36.76%

5 лет

4.62%

10 лет

15.07%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TER и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TER c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и SCHD

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TER
Teradyne, Inc.		0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TER и SCHD

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TER и SCHD

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...