PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TER с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TER и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TER и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TER
Teradyne, Inc.		61.36%54.39%16.51%24.78%-46.35%36.81%76.73%118.93%-24.37%66.16%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 61.36%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 31.29% против 12.25% соответственно.

TER

1 день
5.31%
1 месяц
-4.18%
С начала года
61.36%
6 месяцев
121.49%
1 год
279.32%
3 года*
43.25%
5 лет*
19.85%
10 лет*
31.29%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с PLABTER с BWXTTER с INTC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

TER vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TERSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.51

0.88

+3.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.43

1.32

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.73

1.05

+12.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.62

3.55

+38.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TER vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TERSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

0.88

+3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между TER и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и SCHD

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TER
Teradyne, Inc.		0.16%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TER и SCHD

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

TERSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-33.37%

-63.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.35%

-12.74%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

-16.85%

-42.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

-33.37%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-3.43%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.93%

-3.34%

-55.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

3.75%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и SCHD

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 22.81% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TERSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.81%

2.33%

+20.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.86%

7.96%

+37.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.43%

15.69%

+46.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.63%

14.40%

+33.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.74%

16.70%

+27.04%