Сравнение TER с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teradyne, Inc. (TER) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TER или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности TER и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, TER показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции TER превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 19.10% против 11.40% соответственно.
TER
-4.27%
-17.75%
-27.43%
13.35%
11.33%
19.10%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| TER | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | 0.78 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 15.10% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 44.17% | 11.06% |
| Макс. просадка | -97.30% | -33.37% |
| Текущая просадка | -37.82% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TER и SCHD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TER c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TER и SCHD
Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. | 0.45% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% | 0.91% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TER и SCHD
Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TER и SCHD
Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.