Хотите диверсифицировать портфель помимо TBT? ETF ниже исторически двигались иначе, чем TBT, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для TBT
1624 ETF имеют низкую корреляцию с TBT (менее 0.3), из них 1535 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Hartford Strategic Income ETF (HFSI) (Multisector Bonds), корреляция за 1 год — -0.80, почти не изменилась с -0.81 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Strategic Income ETF | -0.80 | -0.81 | — | 51 | Multisector Bonds | TBT vs HFSI | |
| Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | -0.79 | — | — | 51 | Multisector Bonds | TBT vs AGGA | |
| PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | -0.74 | -0.79 | — | 58 | Multisector Bonds | TBT vs PYLD | |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | -0.72 | -0.76 | -0.73 | 66 | Short-Term Bond | TBT vs ISTB | |
| First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.71 | -0.66 | -0.54 | 72 | Short-Term Bond | TBT vs LDSF |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с TBT и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — AGNC Investment Corp. (AGNC) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.35, почти не изменилась с -0.27 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -0.35 | -0.37 | -0.27 | 76 | Real Estate | |
| General Electric Company | -0.21 | -0.06 | 0.01 | 77 | Industrials | |
| Johnson & Johnson | -0.15 | -0.16 | -0.13 | 96 | Healthcare | |
| Howmet Aerospace Inc. | -0.13 | -0.06 | -0.01 | 91 | Industrials | |
| Corning Incorporated | -0.11 | -0.12 | -0.04 | 89 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит TBT
Добавьте TBT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TBT