Хотите диверсифицировать портфель помимо TBFAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с TBFAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от TBFAX.
Лучшие диверсификаторы для TBFAX
2 фондов имеют низкую корреляцию с TBFAX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — 0.27, выросла с 0.09 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | 0.27 | 0.12 | 0.09 | 99 | Government Bonds | TBFAX vs GUSTX | |
| DFA Short-Term Government Portfolio | 0.30 | 0.11 | 0.35 | 68 | Government Bonds | TBFAX vs DFFGX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.35 | 0.55 | 0.52 | 99 | Government Bonds | TBFAX vs FEUGX | |
| Davis Government Bond Fund | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 78 | Government Bonds | TBFAX vs RFBAX | |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu... | 0.56 | 0.68 | 0.64 | 77 | Government Bonds | TBFAX vs VGIVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от TBFAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с TBFAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с 0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.02 | 0.00 | 0.02 | 66 | Technology | |
| Tesla, Inc. | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 53 | Consumer Cyclical | |
| Broadcom Inc. | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 71 | Technology | |
| Apple Inc | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 83 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 96 | Communication Services |
Соберите портфель, который дополнит TBFAX
Добавьте TBFAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с TBFAX