PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAIL с FAIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAIL и FAIL составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TAIL с FAIL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL).

TAIL и FAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. FAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или FAIL.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и FAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

TAIL

С начала года

9.34%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

8.51%

1 год

7.29%

3 года

-7.56%

5 лет

-9.76%

10 лет

N/A

FAIL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Global Tail Risk ETF

Сравнение комиссий TAIL и FAIL

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FAIL в 0.63%.

FAIL
Cambria Global Tail Risk ETF
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAIL и FAIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FAIL
Ранг риск-скорректированной доходности FAIL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAIL c FAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Global Tail Risk ETF (FAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и FAIL

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как FAIL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.64%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%
FAIL
Cambria Global Tail Risk ETF		1.63%3.92%1.65%0.00%0.00%0.63%4.69%4.17%4.94%3.13%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и FAIL

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и FAIL

Загрузка...