PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. TAIL is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 10.72%/yr for DGRO. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%12.01%

Correlation

The correlation between TAIL and DGRO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.62

Over the past year, the inverse relationship between TAIL and DGRO has weakened: their correlation has moved from -0.62 to -0.40, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов TAIL и DGRO

Секторы
TAIL
DGRO

Технологии

35.6%
19.4%

Финансовые услуги

11.8%
21.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.7%

Здравоохранение

8.5%
16.4%

Промышленность

8.3%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.5%

Энергетика

3.5%
5.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.9%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

TAIL
35.6%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
DGRO
16.4%

Промышленность

TAIL
8.3%
DGRO
10.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
DGRO
11.5%

Энергетика

TAIL
3.5%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
DGRO
6.9%

Недвижимость

TAIL
1.9%
DGRO

-

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
DGRO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

TAIL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.53

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.68

-5.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.46

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.71

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

14.33

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.53

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.78

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.77

-1.25

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DGRO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-35.10%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-6.47%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-14.03%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-19.31%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

0.00%

-51.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-3.44%

-25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

1.67%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DGRO

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

2.24%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.94%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

9.49%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.82%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.62%

-1.68%

Сравнение комиссий TAIL и DGRO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DGRO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and DGRO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 10.72% vs -8.42% for TAIL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 10.72% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.94% for DGRO.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор