Сравнение TAIL с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
TAIL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или DGRO.
Основные характеристики
| TAIL | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.65% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | 31.69% |
| Дох-ть за 3 года | -12.50% | 8.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.01% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 3.21 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 21.74 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 9.75% |
| Макс. просадка | -51.07% | -35.10% |
| Текущая просадка | -51.07% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и DGRO составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и DGRO
С начала года, TAIL показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и DGRO
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и DGRO
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и DGRO
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и DGRO
Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.