PortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAIL и DGRO составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-48.08%
154.11%
TAIL
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAIL:

-0.25

DGRO:

1.69

Коэф-т Сортино

TAIL:

-0.29

DGRO:

2.41

Коэф-т Омега

TAIL:

0.96

DGRO:

1.30

Коэф-т Кальмара

TAIL:

-0.06

DGRO:

2.66

Коэф-т Мартина

TAIL:

-0.33

DGRO:

8.05

Индекс Язвы

TAIL:

8.99%

DGRO:

2.09%

Дневная вол-ть

TAIL:

12.13%

DGRO:

9.97%

Макс. просадка

TAIL:

-52.37%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

TAIL:

-50.18%

DGRO:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 4.53%.


TAIL

С начала года

1.79%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-3.88%

5 лет

-10.31%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

4.53%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

4.48%

1 год

16.78%

5 лет

13.97%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIL и DGRO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии TAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAIL и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAIL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAIL, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.251.69
Коэффициент Сортино TAIL, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.292.41
Коэффициент Омега TAIL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.30
Коэффициент Кальмара TAIL, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.062.66
Коэффициент Мартина TAIL, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.338.05
TAIL
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.25
1.69
TAIL
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DGRO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DGRO в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.41%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.16%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DGRO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.18%
-0.67%
TAIL
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DGRO

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.68% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.68%
2.72%
TAIL
DGRO