PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIL с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TAIL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%12.01%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TAIL и DGRO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TAIL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.14

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.66

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.48

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

6.80

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.14

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.74

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.73

-1.16

Корреляция

Корреляция между TAIL и DGRO составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DGRO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DGRO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TAILDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-35.10%

-17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-10.92%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-19.31%

-19.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.46%

-4.70%

-42.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-3.48%

-25.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

2.37%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DGRO

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAILDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.57%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

7.21%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

14.47%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.84%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.63%

-1.57%