PortfoliosLab logo
Сравнение TAIL с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TAIL и DGRO составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.67%
3.79%
TAIL
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAIL:

-0.43

DGRO:

1.74

Коэф-т Сортино

TAIL:

-0.57

DGRO:

2.46

Коэф-т Омега

TAIL:

0.93

DGRO:

1.31

Коэф-т Кальмара

TAIL:

-0.10

DGRO:

2.71

Коэф-т Мартина

TAIL:

-0.58

DGRO:

8.25

Индекс Язвы

TAIL:

8.87%

DGRO:

2.09%

Дневная вол-ть

TAIL:

12.07%

DGRO:

9.90%

Макс. просадка

TAIL:

-52.37%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

TAIL:

-50.88%

DGRO:

-1.32%

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.85%.


TAIL

С начала года

0.36%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-4.69%

5 лет

-9.65%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

3.85%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

4.84%

1 год

15.81%

5 лет

12.57%

10 лет

11.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TAIL и DGRO

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии TAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAIL и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TAIL
Ранг риск-скорректированной доходности TAIL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAIL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TAIL, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.431.74
Коэффициент Сортино TAIL, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.572.46
Коэффициент Омега TAIL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.931.31
Коэффициент Кальмара TAIL, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.102.71
Коэффициент Мартина TAIL, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.588.25
TAIL
DGRO

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.43
1.74
TAIL
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DGRO

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DGRO в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAIL
Cambria Tail Risk ETF
3.46%3.47%3.73%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.17%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DGRO

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.37%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-50.88%
-1.32%
TAIL
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DGRO

Cambria Tail Risk ETF (TAIL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.73%
2.47%
TAIL
DGRO