PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TAIL is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%12.66%

Correlation

The correlation between TAIL and QQQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.61

The correlation between TAIL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и QQQ

Секторы
TAIL
QQQ

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

TAIL
39.0%
QQQ
58.7%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
QQQ
3.7%

Промышленность

TAIL
7.8%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
QQQ
6.4%

Энергетика

TAIL
3.1%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
QQQ
1.2%

Недвижимость

TAIL
1.8%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TAIL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.47

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
2.00

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.29

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.13

-9.58

TAIL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QQQ

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-82.97%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.96%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-22.77%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-35.12%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-5.29%

-46.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-32.66%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.36%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QQQ

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

7.53%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

15.52%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

18.69%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

22.81%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

22.44%

-7.57%

Сравнение комиссий TAIL и QQQ

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QQQ

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and QQQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 15.26% vs -8.84% for TAIL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.26% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.43% for QQQ.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор