PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TAIL is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.42%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%11.75%

Correlation

The correlation between TAIL and QQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.61

The correlation between TAIL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAIL и QQQ

Секторы
TAIL
QQQ

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

TAIL
35.6%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

TAIL
11.8%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

TAIL
11.2%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TAIL
10.1%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

TAIL
8.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

TAIL
8.3%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.9%
QQQ
7.7%

Энергетика

TAIL
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

TAIL
2.4%
QQQ
1.4%

Недвижимость

TAIL
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

TAIL
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

TAIL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.57

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
3.37

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.42

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

13.14

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.57

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

0.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.41

-0.89

Просадки

Сравнение просадок TAIL и QQQ

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-82.97%

+30.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.96%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-22.77%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-35.12%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.74%

-50.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-32.78%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.11%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и QQQ

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

4.51%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

12.10%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

15.94%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

22.37%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

22.29%

-7.35%

Сравнение комиссий TAIL и QQQ

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и QQQ

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and QQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs -8.42% for TAIL. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.38% for QQQ.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор