Сравнение TAIL с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco QQQ (QQQ).
TAIL и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 6 апр. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAIL или QQQ.
Основные характеристики
| TAIL | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.65% | 23.99% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | 36.58% |
| Дох-ть за 3 года | -12.50% | 8.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -9.01% | 21.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.95 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.16 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | -1.21 | 10.19 |
| Индекс Язвы | 6.61% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 11.94% | 17.42% |
| Макс. просадка | -51.07% | -82.98% |
| Текущая просадка | -51.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TAIL и QQQ составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TAIL и QQQ
С начала года, TAIL показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIL и QQQ
TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TAIL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIL и QQQ
Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.58% | 3.73% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок TAIL и QQQ
Максимальная просадка TAIL за все время составила -51.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAIL и QQQ
Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 3.90%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.