Сравнение SWYEX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYEX или VWINX.
Основные характеристики
| SWYEX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.39% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 21.16% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.89% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.49% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.50 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 8.17% | 6.70% |
| Макс. просадка | -23.92% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.16% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и VWINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и VWINX
С начала года, SWYEX показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и VWINX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYEX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и VWINX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.05% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и VWINX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и VWINX
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.