Сравнение SWSSX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или WMICX.
Основные характеристики
| SWSSX | WMICX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 26.61% |
| Дох-ть за 1 год | 32.41% | 48.29% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | -14.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 2.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.30% | 1.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.54 | 14.87 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 20.81% | 21.93% |
| Макс. просадка | -61.52% | -72.45% |
| Текущая просадка | -3.21% | -40.40% |
Корреляция
Корреляция между SWSSX и WMICX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWSSX и WMICX
С начала года, SWSSX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 26.61%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 8.30% против 1.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWSSX и WMICX
SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWSSX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWSSX и WMICX
Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.49% | 1.32% | 1.17% | 1.12% | 1.43% | 1.61% | 1.26% | 1.39% | 1.50% | 1.28% | 1.11% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWSSX и WMICX
Максимальная просадка SWSSX за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWSSX и WMICX
Текущая волатильность для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) составляет 4.66%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.