PortfoliosLab logo
Сравнение SWSSX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWSSX и WMICX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.43%
91.17%
SWSSX
WMICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWSSX:

-0.04

WMICX:

-0.16

Коэф-т Сортино

SWSSX:

0.12

WMICX:

-0.06

Коэф-т Омега

SWSSX:

1.02

WMICX:

0.99

Коэф-т Кальмара

SWSSX:

-0.03

WMICX:

-0.07

Коэф-т Мартина

SWSSX:

-0.10

WMICX:

-0.39

Индекс Язвы

SWSSX:

8.62%

WMICX:

9.92%

Дневная вол-ть

SWSSX:

24.19%

WMICX:

24.42%

Макс. просадка

SWSSX:

-67.30%

WMICX:

-72.45%

Текущая просадка

SWSSX:

-21.74%

WMICX:

-52.72%

Доходность по периодам

С начала года, SWSSX показывает доходность -11.85%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -16.93%. За последние 10 лет акции SWSSX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 2.45% против -1.85% соответственно.


SWSSX

С начала года

-11.85%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-10.71%

1 год

0.20%

5 лет

9.26%

10 лет

2.45%

WMICX

С начала года

-16.93%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-2.55%

5 лет

1.05%

10 лет

-1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWSSX и WMICX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.


График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%
График комиссии SWSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWSSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и WMICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWSSX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWSSX: -0.04
WMICX: -0.16
Коэффициент Сортино SWSSX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWSSX: 0.12
WMICX: -0.06
Коэффициент Омега SWSSX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWSSX: 1.02
WMICX: 0.99
Коэффициент Кальмара SWSSX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWSSX: -0.03
WMICX: -0.07
Коэффициент Мартина SWSSX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWSSX: -0.10
WMICX: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа SWSSX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа WMICX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWSSX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.16
SWSSX
WMICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и WMICX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares
1.89%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%6.98%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и WMICX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -67.30%, что меньше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.74%
-52.72%
SWSSX
WMICX

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и WMICX

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что SWSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.05%
12.72%
SWSSX
WMICX