PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWSSX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWSSX с WMICX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).

SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWSSX или WMICX.

Корреляция

Корреляция между SWSSX и WMICX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWSSX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

SWSSX:

19.06%

WMICX:

15.68%

Макс. просадка

SWSSX:

-1.02%

WMICX:

0.00%

Текущая просадка

SWSSX:

-0.15%

WMICX:

0.00%

Доходность по периодам

SWSSX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMICX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWSSX и WMICX

SWSSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWSSX и WMICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWSSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWSSX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWSSX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWSSX и WMICX

Дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWSSX и WMICX

Максимальная просадка SWSSX за все время составила -1.02%, что больше максимальной просадки WMICX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWSSX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWSSX и WMICX

Загрузка...