Сравнение SWRSX с EAPCX
SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.51%/yr vs 10.09%/yr for EAPCX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и EAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWRSX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 15.27%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 2.51% против 10.09% соответственно.
SWRSX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 2.51%
EAPCX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 15.27%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение доходности по годам SWRSX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 0.84% | 6.84% | 1.95% | 3.80% | -12.01% | 5.83% | 10.88% | 8.38% | -1.32% | 2.69% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 15.27% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Correlation
The correlation between SWRSX and EAPCX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWRSX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
SWRSX
EAPCX
Сравнение SWRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWRSX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.96 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 10.49 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и EAPCX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWRSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -52.59% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.90% | -9.47% | +7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -10.57% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -18.05% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -28.81% | +14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -9.47% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -22.71% | +18.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.69% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и EAPCX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.11%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWRSX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 3.29% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 11.76% | -9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 14.08% | -10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 14.56% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 13.27% | -7.90% |
Сравнение комиссий SWRSX и EAPCX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и EAPCX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности EAPCX в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 11.48% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 3.81% | 4.20% | 3.68% | 3.11% | 7.95% | 4.45% | 1.33% | 2.20% | 2.87% | 1.75% | 1.81% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SWRSX and EAPCX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAPCX has higher volatility (3.29%) compared to SWRSX (1.11%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs EAPCX's -52.59%.
EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWRSX и EAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор