PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWRSX с EAPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с EAPCX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или EAPCX.

Корреляция

Корреляция между SWRSX и EAPCX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.12

EAPCX:

0.04

Коэф-т Сортино

SWRSX:

1.48

EAPCX:

0.42

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.19

EAPCX:

1.06

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.51

EAPCX:

0.25

Коэф-т Мартина

SWRSX:

3.17

EAPCX:

0.67

Индекс Язвы

SWRSX:

1.59%

EAPCX:

4.82%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.70%

EAPCX:

12.52%

Макс. просадка

SWRSX:

-14.29%

EAPCX:

-50.10%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.51%

EAPCX:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 2.39% против 5.47% соответственно.

SWRSX

С начала года

3.13%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.27%

1 год

5.24%

3 года

0.84%

5 лет

1.48%

10 лет

2.39%

EAPCX

С начала года

4.60%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

4.51%

1 год

0.44%

3 года

0.79%

5 лет

16.33%

10 лет

5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Сравнение комиссий SWRSX и EAPCX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и EAPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EAPCX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа EAPCX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и EAPCX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности EAPCX в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.85%3.69%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		5.22%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и EAPCX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -50.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EAPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и EAPCX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.47%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...