PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с EAPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWRSXEAPCX
Дох-ть с нач. г.2.91%10.24%
Дох-ть за 1 год6.32%8.09%
Дох-ть за 3 года-1.96%7.20%
Дох-ть за 5 лет2.18%11.83%
Дох-ть за 10 лет2.11%3.83%
Коэф-т Шарпа1.240.52
Коэф-т Сортино1.850.80
Коэф-т Омега1.231.10
Коэф-т Кальмара0.500.34
Коэф-т Мартина6.071.38
Индекс Язвы1.04%4.36%
Дневная вол-ть5.08%11.55%
Макс. просадка-14.29%-50.10%
Текущая просадка-6.54%-6.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SWRSX и EAPCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и EAPCX

С начала года, SWRSX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 2.11% против 3.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
0.94%
SWRSX
EAPCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и EAPCX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.


EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
График комиссии EAPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWRSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.31
EAPCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EAPCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EAPCX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EAPCX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EAPCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EAPCX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.38

Сравнение коэффициента Шарпа SWRSX и EAPCX

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа EAPCX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
0.52
SWRSX
EAPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и EAPCX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EAPCX в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.76%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.99%1.81%1.06%2.47%1.42%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
3.11%3.43%14.80%13.74%2.92%1.12%0.41%4.98%6.50%0.00%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и EAPCX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -50.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EAPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.54%
-6.12%
SWRSX
EAPCX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и EAPCX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.09%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
3.53%
SWRSX
EAPCX