PortfoliosLab logo
Сравнение SWRSX с EAPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWRSX и EAPCX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
30.61%
SWRSX
EAPCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWRSX:

1.51

EAPCX:

0.32

Коэф-т Сортино

SWRSX:

2.16

EAPCX:

0.51

Коэф-т Омега

SWRSX:

1.28

EAPCX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SWRSX:

0.62

EAPCX:

0.32

Коэф-т Мартина

SWRSX:

4.64

EAPCX:

0.85

Индекс Язвы

SWRSX:

1.56%

EAPCX:

4.74%

Дневная вол-ть

SWRSX:

4.79%

EAPCX:

12.52%

Макс. просадка

SWRSX:

-15.14%

EAPCX:

-50.10%

Текущая просадка

SWRSX:

-4.92%

EAPCX:

-3.03%

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 2.17% против 5.40% соответственно.


SWRSX

С начала года

3.73%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.32%

5 лет

1.30%

10 лет

2.17%

EAPCX

С начала года

5.09%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

3.56%

1 год

3.72%

5 лет

18.55%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и EAPCX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.


График комиссии EAPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EAPCX: 0.91%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWRSX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWRSX и EAPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWRSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWRSX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EAPCX
Ранг риск-скорректированной доходности EAPCX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWRSX: 1.51
EAPCX: 0.32
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWRSX: 2.16
EAPCX: 0.51
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWRSX: 1.28
EAPCX: 1.07
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWRSX: 0.62
EAPCX: 0.32
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWRSX: 4.64
EAPCX: 0.85

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа EAPCX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.32
SWRSX
EAPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и EAPCX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности EAPCX в 5.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.81%3.68%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
5.20%5.47%3.43%14.80%13.74%2.92%1.12%0.41%4.98%6.50%0.00%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и EAPCX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -50.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EAPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-3.03%
SWRSX
EAPCX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и EAPCX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 2.57%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.57%
6.37%
SWRSX
EAPCX