PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWRSX с EAPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - SWRSX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Charles Schwab, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, SWRSX returned 2.66%/yr vs 10.84%/yr for EAPCX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SWRSX charges 0.05%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 2.66% против 10.84% соответственно.

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWRSX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between SWRSX and EAPCX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.07

The correlation between SWRSX and EAPCX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Доходность на риск

SWRSX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.06

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.87

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.85

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

20.87

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.06

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и EAPCX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWRSXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-52.59%

+38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-7.22%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.46%

-10.57%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-18.05%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-28.81%

+14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.96%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-22.77%

+19.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.02%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и EAPCX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 0.86%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWRSXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.17%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

11.59%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

13.90%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

14.64%

-8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

13.26%

-7.89%

Сравнение комиссий SWRSX и EAPCX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и EAPCX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности EAPCX в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

SWRSX and EAPCX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPCX has higher volatility (4.17%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SWRSX dropped -14.29% vs EAPCX's -52.59%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWRSX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор