PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWRSX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWRSX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWRSX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		-0.00%6.84%1.95%3.80%-12.01%5.83%10.88%8.38%-1.32%2.69%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 2.53% против 11.17% соответственно.

SWRSX

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.15%
1 год
2.51%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.53%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с SWPPXSWRSX с VTIP
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPXEAPCX с FMAT

Сравнение комиссий SWRSX и EAPCX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.

EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Доходность на риск

SWRSX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWRSXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.25

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

2.83

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.70

-2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

12.97

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWRSX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWRSXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.25

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.11

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.28

Корреляция

Корреляция между SWRSX и EAPCX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и EAPCX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.38%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и EAPCX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWRSXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-52.59%

+38.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-9.09%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-18.05%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-28.81%

+14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.39%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-23.03%

+19.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.60%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и EAPCX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.33%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWRSXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.58%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

11.78%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

14.85%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

14.64%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

13.29%

-7.90%