PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWRSX с EAPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWRSX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
-1.83%
SWRSX
EAPCX

Доходность по периодам

С начала года, SWRSX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции SWRSX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 1.95% против 3.85% соответственно.


SWRSX

С начала года

2.71%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

2.80%

1 год

5.68%

5 лет (среднегодовая)

1.77%

10 лет (среднегодовая)

1.95%

EAPCX

С начала года

10.41%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-1.82%

1 год

8.61%

5 лет (среднегодовая)

12.15%

10 лет (среднегодовая)

3.85%

Основные характеристики


SWRSXEAPCX
Коэф-т Шарпа1.150.75
Коэф-т Сортино1.701.13
Коэф-т Омега1.211.13
Коэф-т Кальмара0.440.49
Коэф-т Мартина4.791.97
Индекс Язвы1.19%4.38%
Дневная вол-ть4.93%11.54%
Макс. просадка-15.14%-50.10%
Текущая просадка-7.65%-5.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWRSX и EAPCX

SWRSX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EAPCX в 0.91%.


EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
График комиссии EAPCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии SWRSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SWRSX и EAPCX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWRSX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWRSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.150.75
Коэффициент Сортино SWRSX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.701.13
Коэффициент Омега SWRSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.13
Коэффициент Кальмара SWRSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.440.49
Коэффициент Мартина SWRSX, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.791.97
SWRSX
EAPCX

Показатель коэффициента Шарпа SWRSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа EAPCX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWRSX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
0.75
SWRSX
EAPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWRSX и EAPCX

Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EAPCX в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund
3.76%3.11%7.07%4.33%1.25%2.20%2.88%1.99%1.81%0.77%2.30%1.42%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A
3.11%3.43%14.80%13.74%2.92%1.12%0.41%4.98%6.50%0.00%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWRSX и EAPCX

Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки EAPCX в -50.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и EAPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-5.97%
SWRSX
EAPCX

Волатильность

Сравнение волатильности SWRSX и EAPCX

Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.12%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12%
3.97%
SWRSX
EAPCX