Хотите диверсифицировать портфель помимо SWRSX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWRSX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWRSX
10 фондов имеют низкую корреляцию с SWRSX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.01, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 82 | Commodities | SWRSX vs EAPCX | |
| Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 0.03 | 0.11 | 0.21 | 56 | Commodities | SWRSX vs VCMDX | |
| SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 0.06 | 0.25 | 0.32 | 75 | Inflation-Protected Bonds | SWRSX vs SEIAX | |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index F... | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 75 | Emerging Markets Equities | SWRSX vs SFENX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 97 | Large Cap Value Equities | SWRSX vs SFLNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWRSX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.02, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 63 | Technology | |
| Alphabet Inc. Class A | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 94 | Communication Services | |
| Royal Gold, Inc. | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 66 | Basic Materials |
Соберите портфель, который дополнит SWRSX
Добавьте SWRSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWRSX