Хотите диверсифицировать портфель помимо SWMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWMIX.
Лучшие диверсификаторы для SWMIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWMIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.44, против 0.65 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes International Strategic Value Div... | 0.44 | 0.56 | 0.65 | 73 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs IVFIX | |
| PIMCO RAE PLUS International Fund | 0.57 | 0.61 | 0.63 | 89 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs PTSIX | |
| Tweedy, Browne International Value Fund | 0.60 | 0.73 | 0.78 | 57 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs TBGVX | |
| SA International Value Fund | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 93 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs SAHMX | |
| Thornburg Global Opportunities Fund | 0.68 | 0.77 | 0.81 | 89 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs THOIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWMIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWMIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.17, против 0.19 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.17 | 0.05 | 0.19 | 78 | Energy | |
| Shell plc | 0.11 | 0.28 | 0.36 | 74 | Energy | |
| Apple Inc | 0.36 | 0.39 | 0.50 | 93 | Technology | |
| Franco-Nevada Corporation | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 65 | Basic Materials | |
| Sprott Physical Gold Trust | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 60 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWMIX
Добавьте SWMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWMIX