Хотите диверсифицировать портфель помимо SWMIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWMIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWMIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWMIX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.36, против 0.64 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federated Hermes International Strategic Value Div... | 0.36 | 0.54 | 0.64 | 79 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs IVFIX | |
| GQG Partners International Quality Dividend Income... | 0.46 | 0.64 | 0.68 | 51 | Quality Factor, Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs GQJPX | |
| Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.46 | 0.57 | 0.66 | 75 | Large Cap Value Equities | SWMIX vs SWDSX | |
| Pear Tree Polaris Foreign Value Fund | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 90 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs QFVOX | |
| PIMCO RAE PLUS International Fund | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 93 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs PTSIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWMIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.18 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.19 | 0.05 | 0.18 | 84 | Energy | |
| Shell plc | 0.09 | 0.28 | 0.35 | 74 | Energy | |
| Apple Inc | 0.32 | 0.38 | 0.49 | 90 | Technology | |
| Franco-Nevada Corporation | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 67 | Basic Materials | |
| Sprott Physical Gold Trust | 0.47 | 0.35 | 0.32 | 64 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWMIX
Добавьте SWMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWMIX