Хотите диверсифицировать портфель помимо SWMIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWMIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWMIX.
Лучшие диверсификаторы для SWMIX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWMIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.62, почти не изменилась с 0.65 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE PLUS International Fund | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 84 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs PTSIX | |
| SA International Value Fund | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 88 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs SAHMX | |
| Kopernik International Fund | 0.64 | 0.52 | 0.62 | 79 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs KGIIX | |
| EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 85 | Foreign Large Cap Equities, Dividend | SWMIX vs EPDPX | |
| EuroPac International Dividend Income Fund | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 85 | Foreign Large Cap Equities | SWMIX vs EPDIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWMIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWMIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.12 | 0.09 | 0.21 | 86 | Energy | |
| Shell plc | 0.13 | 0.32 | 0.37 | 81 | Energy | |
| Apple Inc | 0.36 | 0.40 | 0.51 | 90 | Technology | |
| Sprott Physical Gold Trust | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 71 | Financial Services | |
| Franco-Nevada Corporation | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 68 | Basic Materials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWMIX
Добавьте SWMIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWMIX