Хотите диверсифицировать портфель помимо SWMCX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWMCX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWMCX
1 фондов имеют низкую корреляцию с SWMCX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.07, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 83 | Commodities | SWMCX vs EIPCX | |
| Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index F... | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 75 | Emerging Markets Equities | SWMCX vs SFENX | |
| DWS CROCI International Fund | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 83 | Foreign Large Cap Equities | SWMCX vs SCINX | |
| Schwab Fundamental International Equity Index Fund | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 90 | Foreign Large Cap Equities | SWMCX vs SFNNX | |
| 13D Activist Fund | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 81 | Mid Cap Blend Equities | SWMCX vs DDDIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWMCX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.18, против 0.55 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.18 | 0.42 | 0.55 | 66 | Financial Services | |
| Apple Inc | 0.31 | 0.37 | 0.53 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит SWMCX
Добавьте SWMCX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWMCX