Сравнение SWMCX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или IJH.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и IJH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и IJH
Основные характеристики
SWMCX:
0.29
IJH:
-0.01
SWMCX:
0.60
IJH:
0.17
SWMCX:
1.08
IJH:
1.02
SWMCX:
0.29
IJH:
0.01
SWMCX:
0.97
IJH:
0.04
SWMCX:
6.57%
IJH:
7.63%
SWMCX:
19.57%
IJH:
21.56%
SWMCX:
-40.34%
IJH:
-55.07%
SWMCX:
-9.62%
IJH:
-12.62%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -5.21%.
SWMCX
-1.58%
6.53%
-6.81%
5.62%
12.59%
N/A
IJH
-5.21%
5.37%
-10.05%
-0.26%
13.63%
8.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и IJH
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и IJH
SWMCX
IJH
Сравнение SWMCX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и IJH
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности IJH в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.64% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.41% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и IJH
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и IJH
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.76% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.