Сравнение SWMCX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или IJH.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и IJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и IJH
Основные характеристики
SWMCX:
0.92
IJH:
0.64
SWMCX:
1.33
IJH:
1.00
SWMCX:
1.17
IJH:
1.12
SWMCX:
1.38
IJH:
1.19
SWMCX:
3.61
IJH:
2.68
SWMCX:
3.41%
IJH:
3.75%
SWMCX:
13.38%
IJH:
15.68%
SWMCX:
-40.34%
IJH:
-55.06%
SWMCX:
-7.09%
IJH:
-8.42%
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -0.66%.
SWMCX
1.17%
-3.50%
3.49%
12.17%
11.42%
N/A
IJH
-0.66%
-5.35%
1.40%
10.09%
12.57%
9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и IJH
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWMCX и IJH
SWMCX
IJH
Сравнение SWMCX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и IJH
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IJH в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.40% | 1.42% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и IJH
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и IJH
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.46%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.