Сравнение SWMCX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWMCX или IJH.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и IJH
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 17.12%.
SWMCX
19.30%
1.86%
11.08%
30.56%
11.50%
N/A
IJH
17.12%
0.64%
7.43%
28.17%
11.90%
10.03%
Основные характеристики
| SWMCX | IJH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.40 | 10.40 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 15.92% |
| Макс. просадка | -40.34% | -55.07% |
| Текущая просадка | -1.83% | -3.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и IJH
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWMCX и IJH составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWMCX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и IJH
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что сопоставимо с доходностью IJH в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 1.49% | 1.50% | 1.00% | 1.45% | 1.40% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и IJH
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и IJH
Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 4.12%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.