PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%5.42%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAXIVNQX с SCHG

Сравнение комиссий SWLSX и IVNQX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

6.05

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.06

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между SWLSX и IVNQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и IVNQX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и IVNQX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-34.83%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.56%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-34.83%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.84%

-8.94%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-8.45%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.39%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и IVNQX

Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.55%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.88%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

22.53%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

22.51%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

22.56%

-1.77%