PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLSX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 17.94%.


SWLSX

1 день
2.75%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
14.59%
С начала года
10.16%
1 год
20.28%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.44%
10 лет*
16.20%
Всё время*
11.39%

IVNQX

1 день
3.32%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
19.66%
С начала года
17.94%
1 год
29.57%
3 года*
25.42%
5 лет*
15.09%
10 лет*
Всё время*
17.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам SWLSX и IVNQX


2026 (YTD)202520242023202220212020
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
10.16%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%4.72%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
17.94%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between SWLSX and IVNQX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between SWLSX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab Large-Cap Growth Fund™

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

SWLSX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SWLSX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SWLSXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.42

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

7.67

-3.82

SWLSX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и IVNQX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и IVNQX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SWLSXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-34.83%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.95%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-22.70%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-34.83%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-2.99%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-8.12%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.75%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и IVNQX

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 7.02%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SWLSXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.60%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

16.28%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.61%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

23.05%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.63%

-1.64%

Сравнение комиссий SWLSX и IVNQX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и IVNQX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IVNQX в 1.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
1.11%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
1.06%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, SWLSX and IVNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVNQX has higher volatility (7.60%) compared to SWLSX (7.02%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs IVNQX's -34.83%.

IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор