Сравнение SWLSX с IVNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и IVNQX
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 23.41%.
SWLSX
27.90%
1.14%
11.82%
32.09%
14.02%
6.98%
IVNQX
23.41%
1.81%
10.72%
29.66%
N/A
N/A
Основные характеристики
| SWLSX | IVNQX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 8.32 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 17.61% |
| Макс. просадка | -49.89% | -34.83% |
| Текущая просадка | -1.66% | -2.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и IVNQX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и IVNQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и IVNQX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IVNQX в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 0.53% | 0.54% | 0.73% | 0.39% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и IVNQX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и IVNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и IVNQX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.24%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.