Сравнение SWLSX с IVNQX
SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. SWLSX is actively managed, while IVNQX is passively managed. Over the past 5 years, SWLSX returned 13.44%/yr vs 15.09%/yr for IVNQX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и IVNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 17.94%.
SWLSX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 10.16%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 16.20%
- Всё время*
- 11.39%
IVNQX
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 19.66%
- С начала года
- 17.94%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWLSX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 10.16% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 4.72% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 17.94% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SWLSX and IVNQX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between SWLSX and IVNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWLSX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
SWLSX
IVNQX
Сравнение SWLSX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWLSX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.42 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.67 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и IVNQX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и IVNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWLSX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -34.83% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.95% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -22.70% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -34.83% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -2.99% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -8.12% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.75% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и IVNQX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 7.02%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWLSX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.60% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 16.28% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 19.61% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.05% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 22.63% | -1.64% |
Сравнение комиссий SWLSX и IVNQX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и IVNQX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IVNQX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.11% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.06% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SWLSX and IVNQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVNQX has higher volatility (7.60%) compared to SWLSX (7.02%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs IVNQX's -34.83%.
IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWLSX и IVNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор