Сравнение SWLSX с IVNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или IVNQX.
Основные характеристики
| SWLSX | IVNQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.22% | 15.35% |
| Дох-ть за 1 год | 31.50% | 28.00% |
| Дох-ть за 3 года | 9.44% | 8.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 17.87% |
| Макс. просадка | -49.89% | -34.83% |
| Текущая просадка | -3.95% | -6.35% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и IVNQX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и IVNQX
С начала года, SWLSX показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью 15.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и IVNQX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и IVNQX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IVNQX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 0.52% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и IVNQX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и IVNQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и IVNQX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.11%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.