PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWLGX с FNCMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLGX с FNCMX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или FNCMX.

Корреляция

Корреляция между SWLGX и FNCMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.50%
151.01%
SWLGX
FNCMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.53

FNCMX:

0.46

Коэф-т Сортино

SWLGX:

0.90

FNCMX:

0.81

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.13

FNCMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.57

FNCMX:

0.49

Коэф-т Мартина

SWLGX:

2.04

FNCMX:

1.72

Индекс Язвы

SWLGX:

6.55%

FNCMX:

6.85%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.07%

FNCMX:

25.76%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

FNCMX:

-55.71%

Текущая просадка

SWLGX:

-13.91%

FNCMX:

-14.79%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -10.28%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -10.98%.

SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

FNCMX

С начала года

-10.98%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-6.54%

1 год

9.92%

5 лет

15.75%

10 лет

13.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWLGX и FNCMX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNCMX: 0.29%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и FNCMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг риск-скорректированной доходности FNCMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.53
FNCMX: 0.46
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.90
FNCMX: 0.81
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLGX: 1.13
FNCMX: 1.11
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.57
FNCMX: 0.49
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLGX: 2.04
FNCMX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.46
SWLGX
FNCMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и FNCMX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FNCMX в 0.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.68%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и FNCMX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-14.79%
SWLGX
FNCMX

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и FNCMX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 16.81% и 17.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
17.23%
SWLGX
FNCMX