Сравнение SWLGX с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLGX или FNCMX.
Основные характеристики
| SWLGX | FNCMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.34% | 23.49% |
| Дох-ть за 1 год | 38.13% | 36.11% |
| Дох-ть за 3 года | 8.61% | 5.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.09% | 17.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 2.82 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.01 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 10.82 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.49% |
| Дневная вол-ть | 16.58% | 17.36% |
| Макс. просадка | -32.69% | -55.71% |
| Текущая просадка | -1.46% | -1.46% |
Корреляция
Корреляция между SWLGX и FNCMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLGX и FNCMX
С начала года, SWLGX показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 23.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLGX и FNCMX
SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLGX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLGX и FNCMX
Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FNCMX в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.53% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.54% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 0.97% | 0.94% | 0.70% | 0.91% | 0.89% | 0.80% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWLGX и FNCMX
Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLGX и FNCMX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 4.25% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.