Сравнение SWLGX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и FNCMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	-6.99%	21.11%	29.48%	45.13%	-32.40%	22.21%	44.57%	36.63%	-3.07%	-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -9.81%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью -6.99%.

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

FNCMX

1 день: 3.83%

1 месяц: -5.04%

С начала года: -6.99%

6 месяцев: -4.89%

1 год: 24.46%

3 года*: 21.83%

5 лет*: 10.80%

10 лет*: 16.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Название символа

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Часто сравнивают с FNCMX:

FNCMX с QQQ FNCMX с FXAIX FNCMX с ONEQ FNCMX с VOO FNCMX с VUG FNCMX с SPYG FNCMX с SCHD

Сравнение комиссий SWLGX и FNCMX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWLGX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SWLGX	FNCMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	1.10	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.70	-0.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.24	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	1.92	-0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.02	7.03	-3.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SWLGX	FNCMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	1.10	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.48	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.53	+0.17

Корреляция

Корреляция между SWLGX и FNCMX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и FNCMX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FNCMX в 0.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund	0.55%	0.51%	0.61%	0.67%	0.88%	0.47%	0.67%	4.41%	1.93%	0.03%	1.01%	1.50%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и FNCMX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SWLGX	FNCMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.69%	-55.08%	+22.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.16%	-13.25%	-2.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.69%	-35.64%	+2.95%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.03%	-9.68%	-3.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.13%	-7.91%	+0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.69%	3.61%	+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и FNCMX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеют волатильность 6.73% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SWLGX	FNCMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.73%	6.98%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.40%	13.04%	-0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.57%	23.31%	-0.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.52%	22.47%	-0.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.81%	22.01%	+0.80%

Сравнение SWLGX с FNCMX

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и FNCMX

Сравнение доходности по годам SWLGX и FNCMX

Доходность по периодам

SWLGX

FNCMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SWLGX и FNCMX

Доходность на риск

SWLGX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

SWLGX

FNCMX

Сравнение SWLGX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SWLGX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и FNCMX

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и FNCMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и FNCMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)