PortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWLGX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.50%
131.01%
SWLGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWLGX:

0.53

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

SWLGX:

0.90

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

SWLGX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWLGX:

0.57

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

SWLGX:

2.04

VOO:

2.42

Индекс Язвы

SWLGX:

6.55%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

SWLGX:

25.07%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

SWLGX:

-33.28%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SWLGX:

-13.91%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


SWLGX

С начала года

-10.28%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.39%

1 год

11.65%

5 лет

17.10%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWLGX и VOO

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWLGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWLGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWLGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWLGX: 0.53
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино SWLGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWLGX: 0.90
VOO: 0.92
Коэффициент Омега SWLGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWLGX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SWLGX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWLGX: 0.57
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина SWLGX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWLGX: 2.04
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.57
SWLGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и VOO

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и VOO

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -33.28%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.91%
-10.56%
SWLGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и VOO

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.81%
13.97%
SWLGX
VOO